fixed income原版書R12例題example5第二問為什么不選擇portfolioC呢？BPV大于負債BPV（64.47million）且convexity小于portfolioB。直播講解中誰的是匹配，但免疫策略不是只要資產BPV大于負債BPV且選擇convexity盡可能小的嗎？
想問下后面的fixedcoupon相當于期權費的話，upfrontfee是指啥
老師，麻煩解答下官網練習題這個題，謝謝
老師，固收官網題第44，Beatriz Maestre Case Scenario case, 這一題為什么選A，答案沒看懂
老師，這題到底是選什么以及為什么？官網答案是A，表述是正確的的，但直播課老師說描述是錯的，兩者矛盾
做Forward rate bias和 carry trade都不hedge嗎？
老師，麻煩解答下官網練習題里的這個題、謝謝
課后題，R14中第22題，答案是正確的嗎？
Reading12原版書課后題倒數第二題中，按照原版書的解釋money duration大體匹配即可，主要是根據convextity進行的判斷。那么請問這兩個因素的影響，可以理解為先判斷convexity，再判斷duration嘛？
buy or sell bonds是沒有對手方風險嗎？為什么？bonds發(fā)生違約的話，算不算對手方風險？
請問這個式子是怎么來的？
R13原版書例題6，圖片畫紅線的方框為什么除以100，不應該除以150嗎，后面從52990到31390，我覺得也是錯的，不應該是3139，而應該是3.139*150m，最后的540000是從哪兒得來的
R13原版書例題4選項C有點不明白，麻煩解釋一下
R12中，為什么說portfolio IRR would tend to increase above a single point M YTM with a steeper curve?
固定收益原版書例題example3，有以下問題： 1。題目中沒有說明市場利率與coupon的關系，為什么求各年債券購買的金額，使用當年obligation/（1+coupon rate）得出呢？以5年為例，5250000/1.055=4976303 2。Year 2中的2960000是如何得出的，是否應該考慮Year3 中small shortfall=225？
程寶問答
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