只是單純的想知道這張表跟前一張表格（derivative based static yield curve strategies）有啥區(qū)別，都是增加duration，感覺重復(fù)寫了和講了一遍。
在riding the yield 策略中，怎么理解利率上漲和收益率曲線向上兩種情況下收益的變化？
老師，百題里，兩個(gè)題都是關(guān)于endowment，一個(gè)是支付5%學(xué)校的費(fèi)用，一個(gè)是獎(jiǎng)學(xué)金。前一個(gè)說不是明確負(fù)債，后一個(gè)是明確負(fù)債。有什么判斷標(biāo)準(zhǔn)嗎？獎(jiǎng)學(xué)金那個(gè)題目還說了沒有明確負(fù)債
原版書V3 135頁第12題，為什么答案沒有算spread(0)?
在評(píng)級(jí)里算數(shù)加權(quán)平均和非算數(shù)加權(quán)平均分別是怎么算的?
請(qǐng)問老師，這個(gè)表格的最后一列explain那里，都應(yīng)該是BPV liability吧，而不是asset，老師是按照liability的原理講的，我如果是asset的BPV，是相反的結(jié)論
老師、百題固收12題第二問，沒看懂…
原版書V3 137頁第21題，為什么答案沒有× YTM ？
原版書V3 49頁
原版書V3 113頁，表格中的$150k和$225k是怎么算出來的？ 為什么要將總的coupon income這樣拆分？ coupon income 不久應(yīng)該是coupon return 和reinvestment return 嗎？ 和benchmark yield 及credit spread 有什么關(guān)系？
為什么交易forward rate bias就是獲取positive roll yield
老師，contingent immunization與basic form的hedging-return seeking approach的區(qū)別只是能否確定asset大于liability嗎？具體實(shí)施上有區(qū)別嗎？
請(qǐng)老師展開講講swaption collar，還想問下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)考試會(huì)要求嗎？謝謝！
老師，這個(gè)2，modify D也是錯(cuò)的吧
rebate rate=collateral earning rate-security lending rate,security lending rate誰收取?broker的commissinn呢
程寶問答
金程問答