金程問(wèn)答
這里rolldown1.01怎么算出來(lái)的哦？
能請(qǐng)問(wèn)一下圖片中的pearson IC和spearman rank IC是怎么計(jì)算的嗎
第四題我覺得可以這么理解：違約相關(guān)性下降，說(shuō)明此時(shí)經(jīng)濟(jì)在好轉(zhuǎn)，違約只是很偶然的現(xiàn)象，所以我才去配置次級(jí)債。這個(gè)理解有什么問(wèn)題呢？
第三題，選項(xiàng)A和C有什么區(qū)別？
問(wèn)題3.4. 答案中 strategy 1 為什么沒有股票持倉(cāng)的capital gain, 40 per share? 我計(jì)算出來(lái)的P/L 有兩部分：hold stock: gain $40 per share; sell call: loss $56.59 per share, 所以是 loss 16.59 per share.
Butterfly spread與profit有什么聯(lián)系?。繛楹蝡ositive butterfly movement就是spread收窄？
如圖二我寫的，哪里不對(duì)呀？答案怎么沒算上long stock的價(jià)值呢？問(wèn)得是每股的最大收益呀
不理解概率的計(jì)算與中位數(shù)有啥關(guān)系？
CFA三級(jí) 衍生品投資 DC/FC報(bào)價(jià)時(shí)，遠(yuǎn)期較即期升水，roll return大于零，這個(gè)example視頻中有講解。那這題是貼水，故roll return小于零，make sense； 我的問(wèn)題是：如何判斷roll return更加負(fù)？還是負(fù)向零收斂？就是圖中標(biāo)框的部分，有點(diǎn)難度去理解，謝謝
i. 需要先說(shuō)明一開始要先借入CAD嗎？不然哪里來(lái)的本金去交換呀？ ii. 圖二的問(wèn)號(hào)處怎么來(lái)的，判斷依據(jù)是？題干只說(shuō)了用到basis swap，并沒有說(shuō)是minus basis啊。
Case11 Chandra Pabst講解視頻沒有，在哪里可以找到？
c為什么不對(duì)呢？
Both covered call and protective put are not delta neutral. 這句話怎么理解
老師，您好，第三題，利率差收窄，導(dǎo)致INR升值，換回美元的時(shí)候又能多賺一筆，更好呀，所以A也正確呢
1. 現(xiàn)金的久期是0嗎？ 2. 圖一綠框數(shù)據(jù)為什么不是Portfolio Duration而是Target Duration??？
程寶問(wèn)答
