老師，我覺得Asgard應(yīng)該是用的量化方法呀，應(yīng)該是factor based
這道題和原版書的原文陳述不一樣，是更新了嗎？
Equity中case2 q2中有short extension strategy，課件里是long extension，請問這兩個是一個東西嗎？
請問unrewarded factor是指不能帶來正收益呢，還是說不能帶來持久的正收益？
我想確認(rèn)一下，自上而下和自下而上的方法都屬于fundamental approach嗎？那factor based屬于quantitative approach，但是和自上而下和自下而上無關(guān)了是嗎？ 謝謝
請問 Reading 25 example 7 中 solution 1 Size coefficient ?0.30變到0.10，不是應(yīng)該趨向 small companies嗎？ 但是為什麼解答". However, the portfolio no longer has a small-cap tilt" ？
老師，能不能具體講一下為什么有限制條件主動return就不能和主動risk同步增長呢？能舉個例子嘛
老師，您好，ETF的缺點(diǎn)只體現(xiàn)在中小投資者嗎？也就是二級市場上？47頁中ETF的缺點(diǎn)應(yīng)該怎么理解呢？謝謝！
這個題第二小題三個小黑點(diǎn)尤其是第二個黑點(diǎn)對應(yīng)的題干意思嗎？另外幫忙解釋下這個題目的答案嗎？尤其是最后1.5million/0.15%=1billion 這里0.15%是哪里的數(shù)據(jù)？以及最后一句話超過1billion那句話。
在 "seperately managed equity-index-based portfolio" 中，如果一個投資者要被動indexing，為什么不選擇更便宜的管理方式，例如參與mutual fund；為什么要單獨(dú)設(shè)立一個賬戶呢，有什么好處么。
4，為什么都要乘1.08？
請問老師security lending 中，發(fā)放股利歸誰所有？
老師，請問為什么cash has an active risk twice of benchmark？cash contribution to 100% of the active variance是什么意思？active variance指什么？最后一段不太理解是什么意思？
這道題long方不是虧錢嗎？鎖定了遠(yuǎn)期利率，得到更少的BRL，應(yīng)該是損失吧？！
第六題，關(guān)于saa和taa對錯的問題，能講解一下statement2和statement3錯在哪里嘛？謝謝
程寶問答
金程問答