金程問(wèn)答
對(duì)沖的這部分用的是risk premium，那為啥不對(duì)沖的部分能直接用7.5，而不是也用risk premium呢
第11題不是很理解，investment risk和price risk互相cancel掉之后，不就是只剩下coupon rate，為什么不選C呢
當(dāng)我們說(shuō)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，是直接加減在收益率上的吧，為什么要再乘一個(gè)收益率，我覺得不應(yīng)該再乘以百分之三，請(qǐng)解釋一下為什么要乘
A和B為什么不對(duì)呢？
請(qǐng)問(wèn)barbell，ladder，bullet，怎么判斷reinvestment rate的？
129頁(yè)例題講一下沒看懂解析
老師可以講一下這道題嗎，我沒看明白答案
但后面一句話不是寫了沒有specific的要meet嗎，為啥不看這句話
平也有牛平和熊平，為啥這里就簡(jiǎn)單的事熊平呢
這個(gè)題還是沒能理解為什么short payer swaption，而不是short receiver swaption
百題Case10的第二小題，為什么不乘以conversion factor呢
請(qǐng)問(wèn)下 ： 1、哪些科目會(huì)考寫作題？占比分別如何？ 2、寫作題有哪幾種題型、分別如何寫答案？(比如像計(jì)算性的寫作題，是不是直接寫答案就行、不需要其他任何過(guò)程；其他類型的寫作題呢？) 謝謝
PBO既然是基于退休前的wage，那為什么要乘以G而不是總共工作時(shí)長(zhǎng)(G+T)?
為什么lawson是增加了reinvestment risk？對(duì)于她來(lái)說(shuō)，laddered portfolio 不是增加了duration嗎？因?yàn)樗緛?lái)是bullet
沒看懂解析。到底是value weighted，還是equally weighted能avoiding credit deterioration
程寶問(wèn)答
