金程問(wèn)答
A為什么不對(duì)
MBS的風(fēng)險(xiǎn)不也是很高嗎？1-3年不也是中期嗎，為何只看duration啊，不是直接看債券到期時(shí)間的嗎？Why not C?
如果是853149 也是進(jìn)到854000嗎？還是用四舍五入 啊
請(qǐng)問(wèn)這里的futures MTM gain指的是持有到期后交割期貨（買(mǎi)入債券）獲得的收益嗎，還是平倉(cāng)期貨（short futures）offset產(chǎn)生的收益啊？
slope時(shí)也會(huì)涉及barbel和bullet么？
麻煩老師講一下這道題，ABC都沒(méi)看懂
買(mǎi)入barbell 賣(mài)出bullet可以實(shí)現(xiàn)久期不變，是不是可以理解為長(zhǎng)期和短期債券的久期等于中期債券的久期？
為什么收益率曲線(xiàn)發(fā)生平行移動(dòng)，免疫策略就會(huì)失效呢?
這個(gè)spread=LGD*POD，不懂什么意思。這個(gè)不是預(yù)期損失嗎
第一第二個(gè)方法有何區(qū)別啊？都是基于歷史數(shù)據(jù)呀
此題把duration和spread duration合二為一了嗎？
債券YTM不是固定的嗎？怎么會(huì)變小呢？
請(qǐng)問(wèn)老師截圖里面紅框這句話(huà)具體該如何操作實(shí)現(xiàn)與組合基準(zhǔn)權(quán)重的匹配？也就是說(shuō)通過(guò)PVD把組合的各期duration精確計(jì)算出來(lái)以后，如何將其調(diào)整與benchmark的duration權(quán)重一致？ benchmark各期的權(quán)重?cái)?shù)據(jù)是長(zhǎng)啥樣的？只匹配久期，不匹配收益率嗎？
公式第三行的那個(gè)yield spreads為什么是“減號(hào)”？
np到底是一個(gè)金額還是合約數(shù)量呢
程寶問(wèn)答
