金程問(wèn)答
1請(qǐng)問(wèn)這題問(wèn)的點(diǎn)到底是什么？2duration gaps的定義是什么？視頻講解的老師完全就是讀了一遍答案，聽(tīng)完依舊不知重點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)答案很長(zhǎng)，考試又不可能那么寫(xiě)，3那如果考試出現(xiàn)這種題，應(yīng)該怎么回答呢？4“Discuss”要答到什么程度？
3、 Central County History Center Case Scenario官網(wǎng)題不太懂
Beatriz Maestre Case ScenarioWhich of the following strategies would Maestre most likely recommend
R14原版書(shū)例題25和例題29
請(qǐng)講一下本題
請(qǐng)問(wèn)官網(wǎng)這道題表2的value weighted和equally weighted是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)老師，劃圈里的利率變化率正確么？我的理解是應(yīng)該是變動(dòng)1.3%×（1-0.25％）-1.3％的差才是變動(dòng)率。而不是0.1％和0.25％。 參照原版書(shū)P89的solution2
老師能講解一下Relative VaR的定義嗎，能舉個(gè)例子嗎？和incremental VaR有什么區(qū)別？
(1.50% × 2.33 standard deviations × √21) = 16%，為什么答案是16 bps？而且VaR的計(jì)算公式是 |Rp - 2.33 * vol| * Vp，為什么16bps又變成了▲yield了呢
方向迷了
DM相當(dāng)于固定利率債券的Zspread，Z-DM相當(dāng)于浮動(dòng)利率債券的Zspread，這個(gè)說(shuō)法正確嘛？
B 寫(xiě)清楚是long CDS可以嗎 答案里沒(méi)寫(xiě)方向
老師，R12第11題，視頻中老師講解YTM是單個(gè)IRR，加權(quán)后的YTM是組合的IRR,題目給的是aweightedYTM,不是很明白。
case8中第4題， "a positively sloped yield curve…h(huán)"這句話如何看出來(lái)是講國(guó)債的？
bob老師說(shuō)buy cds 是short risk，感覺(jué)buy protection 是short risk，怎么理解bob 老師說(shuō)的話？
程寶問(wèn)答
