currency is pegged是啥意思呀
買入barbell 賣出bullet可以實現(xiàn)久期不變，是不是可以理解為長期和短期債券的久期等于中期債券的久期？
DM是來衡量floating-rate bond,YTM是用來衡量fixed-rate bond,為什么會有公式Y(jié)TM=MRR+DM呢？
課后第一個case，第一題：問的是for coupon payment的，是不是只用看floating-coupon就行了？
老師，固收第3章課后題，這兩個題不懂。也沒有講解視頻，麻煩給解答一下
為什么收益率曲線發(fā)生平行移動，免疫策略就會失效呢?
這個spread=LGD*POD，不懂什么意思。這個不是預(yù)期損失嗎
第一第二個方法有何區(qū)別??？都是基于歷史數(shù)據(jù)呀
此題把duration和spread duration合二為一了嗎？
債券YTM不是固定的嗎？怎么會變小呢？
為何這兩個99.009價格一樣??？
請問老師截圖里面紅框這句話具體該如何操作實現(xiàn)與組合基準權(quán)重的匹配？也就是說通過PVD把組合的各期duration精確計算出來以后，如何將其調(diào)整與benchmark的duration權(quán)重一致？ benchmark各期的權(quán)重數(shù)據(jù)是長啥樣的？只匹配久期，不匹配收益率嗎？
公式第三行的那個yield spreads為什么是“減號”？
np到底是一個金額還是合約數(shù)量呢
麻煩老師幫忙解答一下這個道題的思路，謝謝老師
程寶問答
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