Consider3 的前半句說對(duì)了嗎？是否可以用portfolio diversification來對(duì)沖尾部風(fēng)險(xiǎn)？
第四題，兩個(gè)疑問。1：為何T=3算出來4個(gè)數(shù)字，其中一個(gè)大于104就要call呢？為啥不是把這4個(gè)數(shù)字按照1/8 3/8 3/8 1/8計(jì)算平均數(shù)后與104對(duì)比是否大于104再?zèng)Q定是否call呢？ 2：為何我把T2的數(shù)字按照二叉樹的算法去計(jì)算T1的數(shù)字的時(shí)候，得不到跟題目所示一樣的結(jié)果呢？比如T2里面94.554 與 100.266 再加上半年coupon4， 按照8.797%折現(xiàn)到T1，為什么并不是96.831呀？難道我公式記錯(cuò)了？
最后一題，私募債里面，直接借款direct lending是沒有sponsor的，但也有l(wèi)everaged loan、convertible debt是有sponsor的呀。怎么說私募債和公開市場(chǎng)債最大區(qū)別是沒有sponsor呢？？
請(qǐng)問一下第一題LTV 是 61.3%嗎?
第三題是否有規(guī)定uncalled capital盡量不要投到與原portfolio 相關(guān)性高的標(biāo)的？
第四問，債權(quán)人份額大，但不要公司控股權(quán)，算積極控制，還是積極不控制，有點(diǎn)迷惑…
第四題，問的是到第三年最有可能的結(jié)果是什么，為什么就變成了算最右下角那一格的價(jià)格了呢，不應(yīng)該是把每一種結(jié)果的可能性算出來匯總嗎
從這段話中，經(jīng)驗(yàn)久其可不可以簡單的理解為 就是無風(fēng)險(xiǎn)利率的久其？
為什么對(duì)于每一個(gè)bond他們的modified duration和key rate duration不相等？之前在計(jì)算yield變化導(dǎo)致價(jià)格變化時(shí)用的也是key rate duration啊，這么說這兩個(gè)duration不應(yīng)該是一樣的大小嗎？
密卷下 固收第四題 最后Bond B 8500為啥不要折現(xiàn)
回購交易是抵押債券后面回購債券，不能說是發(fā)行短期債券吧？表格中說financial bond purchase in repo market又是什么鬼？是債券的回購方吧，這表述什么東西啊
老師免疫這里按這個(gè)記就可以哈。因?yàn)楦弦淮沃辈サ睦蠋熤v的不太一樣。單筆負(fù)債，看macD match，多筆負(fù)債看bpv match。
老師這講視頻里的最后的例題，是不是根據(jù)協(xié)會(huì)最新勘誤，這類題都再不用乘以YTM了？同是這個(gè)例題，如果不乘以YTM，您看我這樣解答對(duì)嗎？
spread duration不一樣是不是也可能是enhanced indexing? case7里組合和benchamark的spread duration不一樣但是也可以是被動(dòng)投資
CDS protection和CDS是一個(gè)概念吧
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