金程問(wèn)答
Yield curve 會(huì)變得更steeper，為啥不考慮期限或者久期的影響
老師好！請(qǐng)問(wèn)Matrix pricing和Interpolation兩者有什么區(qū)別嗎？如果有 區(qū)別，兩個(gè)方法適用的場(chǎng)景有何不同？方便的話，可以分別舉個(gè)例子嗎？
這里面的免疫條件中，久期匹配是資產(chǎn)與負(fù)債的久期完全相等還是允許資產(chǎn)的大于負(fù)債，或者小于負(fù)債也能接受？
老師，這道題里計(jì)算時(shí)為什么不需要將contributions to spreadduration乘上該資產(chǎn)在portfolio里的權(quán)重
a high-yield curve inversion is related to the relationship between near-term and long-term default
mock的第11個(gè)case 最后一題，這個(gè)持有期到底怎么判斷。題目只是說(shuō)spread迅速下降了20bp，但老師之前講過(guò)，這并不代表持有期就是0啊
為什么這里的變化還要乘yield？volatility 乘上2.33個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差不就是變化的值了嗎？例如在做t test的時(shí)候不就是直接相減嗎，不需要在乘上mean。
為什么expected average bond price in one year（assuming an unchanged yield curve）是rolldown return.如果沒有un
有關(guān)ladder和barbell \bullet 在投資風(fēng)險(xiǎn)是怎么理解的？
買長(zhǎng)期賣短期是屬于riding the yield curve 還是carry trade
R12第23，24題，為什么23題里面 duration 9.503與10年就是差很多，24題中money duration 2,609,442與2,609,700就是差不多？
11題 當(dāng)r上升時(shí) putable行權(quán)所以duration下降吧？但callable不行權(quán)所以duration是上升的吧？option free duration也是上升的吧所以選putable
1請(qǐng)問(wèn)這題問(wèn)的點(diǎn)到底是什么？2duration gaps的定義是什么？視頻講解的老師完全就是讀了一遍答案，聽完依舊不知重點(diǎn)。標(biāo)準(zhǔn)答案很長(zhǎng)，考試又不可能那么寫，3那如果考試出現(xiàn)這種題，應(yīng)該怎么回答呢？4“Discuss”要答到什么程度？
3、 Central County History Center Case Scenario官網(wǎng)題不太懂
Beatriz Maestre Case ScenarioWhich of the following strategies would Maestre most likely recommend
程寶問(wèn)答
