R14原版書例題25和例題29
請講一下本題
41題為什么不是b
請問官網(wǎng)這道題表2的value weighted和equally weighted是什么意思？
請問老師，劃圈里的利率變化率正確么？我的理解是應(yīng)該是變動(dòng)1.3%×（1-0.25％）-1.3％的差才是變動(dòng)率。而不是0.1％和0.25％。 參照原版書P89的solution2
老師能講解一下Relative VaR的定義嗎，能舉個(gè)例子嗎？和incremental VaR有什么區(qū)別？
(1.50% × 2.33 standard deviations × √21) = 16%，為什么答案是16 bps？而且VaR的計(jì)算公式是 |Rp - 2.33 * vol| * Vp，為什么16bps又變成了▲yield了呢
方向迷了
DM相當(dāng)于固定利率債券的Zspread，Z-DM相當(dāng)于浮動(dòng)利率債券的Zspread，這個(gè)說法正確嘛？
B 寫清楚是long CDS可以嗎 答案里沒寫方向
老師，R12第11題，視頻中老師講解YTM是單個(gè)IRR，加權(quán)后的YTM是組合的IRR,題目給的是aweightedYTM,不是很明白。
case8中第4題， "a positively sloped yield curve…h(huán)"這句話如何看出來是講國債的？
bob老師說buy cds 是short risk，感覺buy protection 是short risk，怎么理解bob 老師說的話？
擴(kuò)大信用exposure，賣protection，應(yīng)該long cds對吧？protection和cds的long short方向是反的。
Q8, reason2 說的是bond ETF的好處，那ETF那么好的話，為什么還要選mutual fund呢？而且老師在講解時(shí)，比較的是股票ETF和債券ETF，應(yīng)該比較bond mutual fund和bond ETF吧？
程寶問答
金程問答