這里K可以取0.2而不是20嗎？就把k方考慮為0.04而非400
為什么這里求breakeven_point，max{0,(St-Xh)}是取到零呢？
這道題第一問negative roll yield，您講的我聽懂了，但與您回答這位同學(xué)的不一致呢？因為是是-27bp，未來賣的更便宜才是negative。第二問more negative還是沒有太懂，能借這位同學(xué)的羅列的再講一下嗎？
第35題，strangle不是只買了option嗎？我記得straddle只計算breakeven的時候，不是這么計算的。是不是可以這樣理解呢：因為買的都是otm的option，所以不考慮option行權(quán)的問題，所以breakeven，只考慮option的premium，而不考慮期權(quán)的利差？
常數(shù)的方差為零嗎？ 外幣無風(fēng)險資產(chǎn)為常數(shù)，其方差和標準差為零嗎？ 如果為零，按照上式DC標準差化簡為FX標準差，而不等于下式。 謝謝
Q3，有沒有快速一點的做題思路？
第一題咋看出來考的是market to market知識點呢？問的不是close out contract的cash outflow嗎謝謝
這個swap的利率為什么是分別是歐元、美元的浮動利率呢？這是默認的嘛？
請老師解答一下這道題，在我的理解里，cross-currency basis swap導(dǎo)致美國投資者在期間將付出美元利息并收到外幣利息，對手方因為美元熱門，將付出更多的外幣（如圖2），為什么答案選美元？
這里的70和80是如何算出來的呢？沒太理解為什么delta會隨著shares的變化而變化
Reading 10第17題提到了NDF，NDF是不是就是默認long USD的？long NDF position具體是怎么操作的？
老師，這題第一步是不是需要先把UK equity fund 轉(zhuǎn)換成FTSE 100 Index，但為什么答案中給的是用8M的本金來計算，而不是用10M的本金來計算呢。麻煩老師講解下整個解題步驟。
reading8第一個case的第7題，breakeven的求法，我直接拿股票價格28.49，然后加上凈的premium2.5（cost）得到的是30.99，我這里用的是put來構(gòu)建的bearspread。這個思路求解breakeven對么？如果是對的為啥跟題目答案相差這么多（正確答案是28.5）？
精 currency trading中的carry trading, Technical analysis和economic fundimental approach的區(qū)別在哪里？
老師 衍生品課后題R8第22題 這個表格里面的信息看不太懂 那一行 call option 價格很高 但是它的implied volatility 很低 通常不都是說implied volatility 越高 期權(quán)價值越高？什么時候有例外
程寶問答
金程問答