為什么表2是return based？ 你看表2的表頭，用的是“weight”，是權(quán)重啊。。。。不是系數(shù)。。。。。權(quán)重不能說明敏感性吧？？？
老師好，請問第22分鐘example里面除了size value，還有beta to market，這個不需要用到嗎，那放在這里是什么意思呢，然后超額收益不是針對benchmark嗎，題里面沒說到benchmark，這里是默認為無風險收益嗎
老師您好， 這是equity的下午題， 我想問一下passive factor based momentum strategy是passive investment嗎？為什么會 concentrate risk exposure呢？謝謝
您好r25第14題statement2 用long only 的方法allow greater invest capicity是為什么呢，long only不是因為只能買入而受到限制嗎？請講解一下謝謝
想問一下equity Q7的D題目 圖表中的Active share 0.95 和 0.7 的單位是什么？是數(shù)值越大，active share越大？ 還是說benchmark = 1，偏離1越大active share越大？
第七題 為何不是用5750000*15%除以250的價格倍數(shù) 題目中似乎沒寫明買的是哪個合約啊
老師，關(guān)于?？家坏膯栴}。1. 為什么concentrated portfolio有更高的active share？2. 為什么futures有均值回歸的特征？3. active share和active risk二者有啥關(guān)系（誰引起誰的變動）
老師，請問equity中tracking error和active risk是一個意思嗎?
這題為什么passive factor based strategies會導致concentrate risk exposure呢？
原版書reading24的example 5 第500頁的第4問的回答要點是什么？
factor neutral 和factor diversify 是如何區(qū)分？分別指的什么策略？ sector rotator 和multi factor 分別對應的是這個表的哪個策略？
練習冊下冊P10 2016年Q3的B問 答案在large-cap style這寫的是large-cap growth的weight（=85%）但是我是把large cap growth+value加起來，說這一比例從90%降到了63%，這樣可以嗎？
第三題題目的解釋中說這種投資方式的active share很高，但是active risk很低，想請問老師這是如何做到的呢？active share是和benchmark share的偏離程度等于0.5*|Wp-Wb|，這個數(shù)約高不是應該active risk也會約高么？
老師，如果是限價單是不是沒有滑點成本呢，因為超過限價的單不會成交，就不存在差異了吧？
老師好，問下這里的yield curve 是real rate的吧
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