R18，請問idiosyncratic risk是不是就是unexplained risk ？
官網(wǎng)題Seeblick 第4題
這里的音頻和課件不同步
R18，課后14題，描述1：long-short策略中，short如果可以為0，為啥還能算long-short呢？我理解應(yīng)該long only。描述2：不應(yīng)該long-short需要更高的投資能力嗎？short更難。所以我感覺兩個描述都不準(zhǔn)確，麻煩老師幫忙解答，謝謝
老師，reading16課后題12，concentration level是指HHI嗎？還是指effective number？謝謝
請問對應(yīng)知識點的原版書在哪里。
老師，這道題每一問請解答一下
這個IR=IC blabla的是用來看factor weighting還是alpha skills還是position sizing的能力，還是都看的？
position sizing我一直沒懂啥意思。這個和idiosyncratic risk可以對等嗎
equity課后題reading 23第10題 factor based 包含了 risk based and return based 為什么這里能看出是return based
為什么a的active risk最高 反而能降低整體的active risk。
請問reading23課后第7題的E-mini multiplier與future contract multiplier是什么關(guān)系？
CASE 1 第一題，為什么不能選optimization回歸呢？Y=b0+b1F1+b2F2······，我們也是默認每個factor的return不相關(guān)的呀？
老師好，最后一道題，B選項老師說是量化投資，我想 問一下這個systematic跟 消極投資中的factor based strategies，有啥區(qū)別？因為我記得factor based 方法會導(dǎo)致集中頭寸，active risk 大，而這里老師說量化投資分散化風(fēng)險，搞混了
老師，Reading24 Active equity investing 中的 factor-based strategies和 Reading 23 Passive equity investing 中的 factor-based strategies有什么區(qū)別呢？其中，R23是被動投資，利用量化方法，構(gòu)建smart beta（相比于被動投資的optimization加入了investor`s view）; R24是主動投資，也是適用quantitative方法，歷史數(shù)據(jù)-->計算beta-->進行l(wèi)ong/short投資。
程寶問答
金程問答