老師好，請問協(xié)會Mock B 的下午題 34，這里的call and put的strike price不是用相同的39.50呢？39.50才是最靠近當(dāng)前市場股價的，為什么call要用高一點(diǎn)的？
精 currency trading中的carry trading, Technical analysis和economic fundimental approach的區(qū)別在哪里？
老師 衍生品課后題R8第22題 這個表格里面的信息看不太懂 那一行 call option 價格很高 但是它的implied volatility 很低 通常不都是說implied volatility 越高 期權(quán)價值越高？什么時候有例外
在currency management章節(jié)中，為什么說fixed-income portfolio相對于equity來說，更需要hedge ？
衍生品上午題case1B問為什么匯率不用forward約定價格呢？是一年后遠(yuǎn)期合約才到期應(yīng)該用合約約定價格吧？
老師好，有個邏輯不是很理解。比如美元本幣，投資了外匯英鎊，應(yīng)該是通過short美元／英鎊的forward來對沖，那應(yīng)該是在英鎊貶值的過程中賺錢。但是為什么美元／英鎊遠(yuǎn)期升水的話，因為賣掉了遠(yuǎn)期溢價貨幣（英鎊），買入折價貨幣（美元），收益又更高。這樣前后邏輯不是矛盾的嗎？
為什么collar里面的put的執(zhí)行價格X是低執(zhí)行價格，而call的執(zhí)行價格X是高執(zhí)行價格？
老師好，想請假一個原版書課后題的問題，Reading9第16題在第135頁的題目解析中A選項后面又說了一堆，從createbias開始到最后smoothingEOMdips，不是太理解，可否給予指教，感謝！
錯題 請詳解 升水 未來更貴 賣掉便宜的買貴的 不是roll yield 是負(fù)數(shù)嗎？
老師可以講一下這道題嗎
老師，這道題的匯率為什么是乘以，不應(yīng)該是除以4.2嗎
衍生品里有個疑問，比如美國人投資英國債券，外幣是英鎊，擔(dān)心英鎊貶值，所以short forward on 英鎊，那這種情況下，英鎊貶值是賺錢的；但是在要不要hedge里說要positive rollyield才hedge，那說明是f大于S，那不是外幣升值？
老師您好，百題case4的第三題：hege fund和equity的return都下降，為什么增加投資？第四題：為什么選A？感覺B和C也滿足要求。
老師，這道題既然能準(zhǔn)確的預(yù)測vix的值，只sell VIX 2month futures不是能獲得更多利潤嗎？buy VIX front month futures預(yù)期要虧損，那它的意義是什么呀？
put pread不應(yīng)該就是熊市看跌差價期權(quán)圖形嗎？為什么這里還有下行風(fēng)險？這里想表達(dá)的意思跟熊市看跌差價期權(quán)有什么區(qū)別嗎？
程寶問答
金程問答