老師，這一題也有問題吧？根據(jù)這數(shù)據(jù)計算出來是84??？不是86，這里頭應(yīng)該沒有一個正確答案吧？應(yīng)該是84% probability of a 25 bp cut in the federal funds rate at the next meeting. 另外，官網(wǎng)題感覺好多錯誤?。。。『艿⒄`復(fù)習時間呢，金程能否出一個題目有錯的官網(wǎng)題匯總啊
衍生品 金程PPT 第27頁，1 答案中g(shù)o short in the forward contract 和go short position in the forward contract 是一樣的意思么？2 第二題 為什么S+P 不是long 80 options？
如圖所示，原版書第二冊衍生品的178頁，這個地方計算為什么用的是10.81？
老師，R10原版書例題5第3題，請問我這樣理解對嗎？對沖多頭MXN的方法是buy GBP forward。該遠期合約一個月后到期時，roll需要sell GBP at spot rate?long GBP forward。因為GBP在MXN/GBP中是基礎(chǔ)貨幣，所以roll yield = (S-F)/S = （19.6635-20.1115）/ 19.6635，roll yield為負。請問遠期合約到期時的spot=1.5985+650=19.6635。這樣對嗎？
老師好，這題的 “Both trends can combine to possibly affect the value of the won (KRW) relative to the US dollar” 這句話不是說 KRW 升值、us 貶值嗎， 所以KRW/USD 下降，所以我們買KRW/usd 的put 另外 上面這題說的K國出口下降、美國出口上升，是會導(dǎo)致美國的匯率上升、k國下降把。
R8里，請問為什么risk reversal與volatility skew有關(guān)系？
這個基金經(jīng)理有沒有觀點，還是不懂有什么區(qū)別。應(yīng)該怎么做。
衍生品Bob講義192頁中，volatility trading知識點中，straddle策略強調(diào)是ATM的，為什么不說ITM的呢，這個在reading8講解straddle的策略的時候好像也沒有強調(diào)
R10課后題34題答案是不是錯了，USD/EUR =0.8875，也就是1EUR =0.8875USD ，那么2.5m的USD應(yīng)該等于2.5m/0.8875EUR答案為什么是乘呢
reading10-33題這里列舉forward的優(yōu)點為什么說流動性好于futures，forward是場外交易定制化為什么這里流動性會好于標準化的期貨？ 是因為外匯領(lǐng)域的遠期合約流動性比普通衍生品遠期合約好？
經(jīng)典題54頁9題，解析中“the market reference rate outflows from the swap in(1) and the inflows from the swap in (2) will cancle out through summation”怎么理解，我的理解是（1）中是inflow, (2)中是outflow。
我可不可以認為seagull spread就是在put spread的基礎(chǔ)上，想進一步節(jié)約成本的做法？
在二級的時候，老師說carry trade直接看誰利率低，就從這個貨幣借錢。但是arbitrage又是要看F/S和右邊式子大小后，再決定借誰投誰。那在題目中，我怎么判斷用carry trade還是arbitrage？
老師好，variance和vega換算時候，不理解如果realized和k接近，為啥要說2k跟（realized+k）約掉，不說（realized-k），等于零呢。不太理解這個等式換算；
老師，reading10課后題，按照答案解析，您看我的理解對不對：t=0時，hedge頭寸為short USD2.5m using forward contract；t=1時，也即答案的step1，先unwinds 0時刻的forward 頭寸，因此 buy USD2.5m at spot rate，支出相應(yīng)金額的euro；step 2 再根據(jù)新的portfolio value USD2.65m進行hedge/rebalance，進入sell USD using forward contract，收到euro；step 3 兩者軋差，算出net cash flow。我的問題是，匯率標價時USD/EUR，為什么用乘法？不應(yīng)該是除法嗎？謝謝老師！
程寶問答
金程問答