金程問(wèn)答
百題case3
老師這一頁(yè)里公式左邊的RDC，應(yīng)該是△RDC吧？后面老師講Y的時(shí)候都寫△RDC了。
橙色框中公示對(duì)嗎？不用乘兩個(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
問(wèn)一下，profit on futures的公式中為什么要乘以25?。?
Why it is USD forward premium, not EUR premium? Forward euro 0.8895/0.8896 > Spot 0.8875/0.8876 Quote: USD/EUR spot: 0.8875/0.8876 point: 20/25
long 25delta call怎么達(dá)成第一條limited downside risk的？
解析說(shuō)bid-ask spread，我寫了commission可以嗎？因?yàn)槲铱紤]到如果是forward，broker肯定是要收傭金的。
你好老師，Lee自己沒(méi)有觀點(diǎn) 那為什么不是找outsourcing呢
CFA 三級(jí) 衍生品 這題BPVctd是否可以用圖2圈出來(lái)的公式計(jì)算？CTD price是否可以用圖1中的145.20？ 這類題目中，如果給予了多個(gè)參數(shù)，實(shí)際選用哪一個(gè)，怎么選擇呢？
passivehedge是像benchmark去hedge還是100% 去hedge呢
老師，請(qǐng)問(wèn)option的premium和value有什么區(qū)別？還是指的一個(gè)東西？
為什么不能用 (DT-DP)/Df 的那個(gè)公式？
官網(wǎng)衍生題，第二問(wèn)不明白，請(qǐng)解釋一下，謝謝！
賣出英鎊獲得aud不是應(yīng)該用bid price嗎，因?yàn)閷?duì)于做市商來(lái)說(shuō)是買 買低賣高??？
為什么value of portfolio是 *【1-（0.015*1.2）】？不應(yīng)該是*【1-0.015】嗎？
程寶問(wèn)答
