同樣，這個(gè)如何看出期初是賣的美元遠(yuǎn)期合約？持有美元資產(chǎn)，防止資產(chǎn)損失，所以選擇遠(yuǎn)期提前鎖定美元資產(chǎn)賣出價(jià)格？然后到期roll的時(shí)候再賣入美元遠(yuǎn)期合約鎖定買入價(jià)格？
為什么這里long FRA 的計(jì)算不是7%+50bp - 5%呢？
risk free rate為什么跟call option是正向關(guān)系，跟put option是反向關(guān)系？
老師好，視頻中后面用5%+50bp計(jì)算出凈成本是27500，這個(gè)凈成本的算法可以用視頻后面補(bǔ)充的方法計(jì)算嗎？
老師，沖刺筆記中l(wèi)ong straddle的例題，為什么在計(jì)算BE這個(gè)點(diǎn)上的回報(bào)率時(shí)候不考慮衍生品成本，而是直接按股票價(jià)格來計(jì)算，如果考慮持有的衍生成本，回報(bào)率應(yīng)該是0啊
Why is ST set as 100? For question 6b?
老師，cross hedge proxy hedge和MVHR應(yīng)用場景區(qū)別可以講一下嗎？都是相關(guān)性高的貨幣間，要方向相反？怎么區(qū)分什么情況用哪個(gè)？
Mod. D和Mac.D的關(guān)系式寫錯(cuò)了吧？1+r
老師，這個(gè)題從答題角度，我需要寫到哪些。寫K是currency overlay，利用波動(dòng)賺錢，所以FX，賣出期權(quán)，然后利用這個(gè)波動(dòng)性roll over，賺期權(quán)費(fèi)？
老師這個(gè)題沒太看懂…
Li Jiang q1 Subscriber 1 那裏有說到他是exchange trade futures 埸內(nèi)交易?
二級(jí)Carry trade只講了借低投高，三級(jí)為了管控carry trade風(fēng)險(xiǎn)敞口，引入了forward來對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，假設(shè)投資期1個(gè)月，我買(賣）同期1個(gè)月的forward，roll yield=0？
方向不清楚但有大波動(dòng)，用collar可以么？
這里判斷用澳元還是GBP的利率，老師說什么乘以GBP剩下的就是AUD了，所以用AUD，沒聽懂……怎么就要乘以GBP了
既然mvhr不在direct hedge中用，例題中的情況也不符合cross hedge或者macro hedge吧？為何要用呢？
程寶問答
金程問答