reading14第12題和11題都有instantaneous到底什么時(shí)候考慮t為0
課后題98頁32題視頻講解是不是也錯(cuò)了，沒有default loss啊，另外oas就是spread0*t嗎？
原版書課后題Reading 13第21題
R13，例題，B，C之間沒搞清楚，煩請(qǐng)解釋，謝謝老師
reading13第3題 B選項(xiàng)后半段啥意思
reading12 example7 利率預(yù)期下降買入更多期貨合同是為了什么
那么所謂“找convexity小的”，是指用于合成的兩個(gè)債券的convexity要小，是吧？我能否換個(gè)角度思考?? 就是合成也是有成本，convexity具有漲多跌少的特點(diǎn)，所以是好東西，但convexity大，合成成本也大，所以要找小的。我想講義上寫，convexity類似于option，是不是就是這個(gè)意思？
計(jì)算麥考雷久期，用什么作為折現(xiàn)率來計(jì)算PV呢？
老師您好，對(duì)于久期這個(gè)概念現(xiàn)在理解模糊，根據(jù)公式定義，久期是利率變動(dòng)引起的價(jià)格變動(dòng)百分比，但在講課過程中，久期似乎是投資期的概念，久期到底應(yīng)該怎么理解呢？另外麥考利久期，modifeid duration, money duration,BPV分不清楚，這些分別應(yīng)該怎么用呢？非常感謝
能否詳細(xì)解釋一下這個(gè)題？多謝
老師好，請(qǐng)問R14 第26題，從圖像上看，peak phase的違約比late expansion phase還少，為什么選A？
這里為什么沒有用五因子模型直接加強(qiáng)外匯部分的gain or loss，而是相乘減1
老師好，這道題不會(huì)
.18.-20的計(jì)算rolldown會(huì)計(jì)算
這個(gè)POD的增減應(yīng)該是無coverage ratio無關(guān)的啊 為啥兩個(gè)題目的答案矛盾了
程寶問答
金程問答