金程問(wèn)答
long straddle和long stranddle的優(yōu)缺點(diǎn)除了第一個(gè)期權(quán)費(fèi)貴但做多效果好第二個(gè)便宜但效果不好外還有沒(méi)有別的
mock1上午3-4為什么不是a啊，22.91比22.08高
老師這個(gè)題我理解一開(kāi)始是要short USD,但是他給的貨幣對(duì)是FC/DC(USD/EUR),long還是short不是跟著分母走么？那short USD就是Long EUR，那應(yīng)該是long USD/EUR的forward呀？
mock2 上午題 case6 第4問(wèn)：不是EUR上漲，我本幣是USD，我要減少EUR上漲帶來(lái)的risk exposure，那我不應(yīng)該是sell EUR？為什么是long EUR呢？
老師，為什么long call/put的theta是負(fù)數(shù)？
為什么要計(jì)算net position？我理解net gain已經(jīng)回答了問(wèn)題？
老師請(qǐng)問(wèn)這里的Note是什么意思？謝謝
老師好，這道題問(wèn)的這個(gè) forward le g是什么意思？
25-delta有什么特殊含義嗎？
Selling put怎么呂short volatility?老師請(qǐng)講一下原理。謝謝
觀點(diǎn)2為啥put option benefit from reduce volatility？為啥是short vega？只要是option都應(yīng)該是benefit from increase volatility啊？
是不是currency forward流動(dòng)性比f(wàn)utures好？equity futures流動(dòng)性比f(wàn)orward好？
risk reversal 是不是都是用otm
第三題答案是錯(cuò)了嗎？看了一個(gè)其他同學(xué)提問(wèn)的回答，百分比是11%？
CFA 三級(jí) mock 2022 A卷 contango，應(yīng)該 roll return大于零，是roll return gain吧，這里為啥是loss呢？請(qǐng)教
程寶問(wèn)答
