這里說了一個(gè)forward premium和expected spot兩個(gè)，有什么用？如果是roll yield的話，用forward premium就夠了吧？為什么還要加上一個(gè)expected spot？是為了說明假如AUD上漲，超過了forward premium就不做rolling了嗎？
老師，2022mock B pm第34題我有如下兩個(gè)疑問：1.為什么CALL ATM不用X=39.5的call？ 2.對(duì)于option價(jià)格，CFA一般給的都是一份期權(quán)的價(jià)格，但是一份期權(quán)對(duì)應(yīng)100股，這樣的話，在計(jì)算breakeven price時(shí)，是不是期權(quán)費(fèi)要除以100，才能在股票價(jià)格基礎(chǔ)上進(jìn)行加減？
老師外匯的hedge是不是都是從short方來看的??？因?yàn)閾?dān)心下跌，所以賣forwardcontract
老師，請(qǐng)問hedging cost包括交易成本和機(jī)會(huì)成本，其中的機(jī)會(huì)成本怎么理解？
請(qǐng)問developed market的return distribution是positively skewed的嘛？謝謝
federal funds rate為什么計(jì)算出來不是82
答案中的104.15是怎么來的？題目中的forward rate 是106.12啊
請(qǐng)講下本題為什么是收美元
carry trade 按照借低投高的話 188頁上面應(yīng)該short aud啊，aud的利率低，為什么是short brl 187頁就借jpy，jpy的利率低。
reading9 的第16題沒太理解，能詳細(xì)講下嗎？
IRS的久期，為什么是兩個(gè)leg的差？因?yàn)榧偃绨袸RS看做由2個(gè)leg組成的組合，IRS/組合久期應(yīng)該是sum(weight*久期)，我看講的是兩個(gè)leg的差。
hello，hedge的方法除了passive hedge還有什么其他方法是cross- hedge，macro hedge這塊知識(shí)還是discretionary hedging，active currency management這塊知識(shí)呢？
20題目
密卷17題
麻煩老師幫我看看，如果按照老師的講解，圖三對(duì)不對(duì)？特別是F1
程寶問答
金程問答