這個公式得出的是標(biāo)準(zhǔn)合約的份數(shù)啊，他不是CTD的份數(shù)啊
解析說，reason 1，歐元升值與實(shí)際利率上升一致，但我記得匯率與利率不是成反比嗎？和通脹率是正比。
想問下這里2%如果告訴的是一年的話，我需要先變成3個月的然后再折現(xiàn)嗎
第一點(diǎn)寫成currency risk protection這個點(diǎn)能拿分嗎？
做equity future如果的Index futures的時候標(biāo)的資產(chǎn)是什么？
解析只回答了futures，我答forward或者option可以嗎？
CFA 三級 衍生品 印度利率高，美元利率低，所以選擇借美元投印度盧比，可以理解 但這類題，怎么轉(zhuǎn)換到higher INR/USD forward premium上？ 更高的INR/USD forward premium，說明INR要貶值是嗎？不是和carry trade方向不利？這類題目怎么理解？是個難點(diǎn)
payer 與 receiver 具體有什么區(qū)別？為什么第一行和第三行都是浮動換固定 怎么 用的swap就不一樣了，我以為固定換浮動就是payer 浮動換固定就是receiver
老師 可不可以這么理解statement 2里因?yàn)榻灰渍呤诸^有資產(chǎn)，為了最小化資產(chǎn)價格波動的風(fēng)險（下跌），買入期權(quán)，而買入期權(quán)就是long volatility？
買或賣和匯率的標(biāo)注形式有關(guān)嗎，比如KRW/USD就是買，USD/KRW就是賣？
百題衍生第一題第二問 解說是支固定收浮動 增加了market value risk 我很不解 支固定 duration降低 應(yīng)當(dāng)是降低了market value risk才對？
老師 calendar spread：買一個長期的call賺取更大的time value，同時支出一個更貴的premium，賣出短期call，收到一個相對比較大的premium，從而降低成本。這個策略的收益是來源于長期call的time value嗎，還是可以通過不斷賣出短期call賺取期權(quán)費(fèi)來cover長期call的費(fèi)用，從而產(chǎn)生收益？
支付本國貨幣利息的好處是？
這里的第二道題的X應(yīng)該是行權(quán)價格吧？為什么用的是股票價格100呢
這里如何看出美元是pricing currency
程寶問答
金程問答