老師，請問計(jì)算variance swap的時(shí)候variance以及implied variance都不帶百分號，直接算？
老師這道題，Rubee的資產(chǎn)是不是還是100%的hedge?但是同時(shí)要sell 一個(gè)USD forward contracts,讓兩個(gè)forward contracts 相加后hedge ratio
老師，您好，關(guān)于債券久期調(diào)整，分兩步計(jì)算和一步計(jì)算分別四舍五入可能會(huì)導(dǎo)致最終結(jié)果相差1，應(yīng)該選擇哪種計(jì)算步驟呀
risk reversal這個(gè)圖畫反了吧？和老師上課畫的不一樣
這題key attribute of the currency overlay 怎么寫答案
long call=long asset+long put？這和BSM說的不一樣
covered call, collar看原版書的哪些例題或是金程題庫的哪些題比較有參考價(jià)值？謝謝
老師您好，這道題計(jì)算當(dāng)前時(shí)刻的的現(xiàn)金流，為什么要考慮2.65million USD這個(gè)foward,畢竟結(jié)算發(fā)生時(shí)間不是現(xiàn)在，是一個(gè)月以后。謝謝
這里的speculative和hedger的區(qū)別是什么呀
risk reversal指什么
為啥long100股delta是1，short70forward delta就是0.7？forward的delta是啥？？
題里描述了the VIX is 13.5，意思就是0時(shí)刻未來30天的vix，那么a選項(xiàng)不就是買13.5的VIX嗎，老師解釋的不是不能買spot VIX，但題目里面的the VIX也不是spot呀
密卷下午衍生8的variance swap
您好比如現(xiàn)在簽定3個(gè)月后借4個(gè)月（3*4），然后過了一個(gè)月變化了1個(gè)bp，這里變化的25 我理解應(yīng)該是第6個(gè)月value變化是25，而不是當(dāng)下變化為25吧？如果考慮當(dāng)下value變化了多少還是需要把25折現(xiàn)回來對嗎
case 6 Q4 為什么B是錯(cuò)的 B說dispite less liquid, futures will be cheaper 首先future不用premium肯定是便宜些，而相比于forward它確實(shí)volume低且有的currency pair not availble 說它less liquid也沒錯(cuò)啊
程寶問答
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