麻煩再講解一下為什預期升水/貼水會影響under-/over- hedging
算出來的這個概率說明什么？AB兩根線都各自指的是什么？為什么兩者的重疊度越高越能說明政策執(zhí)行的可能性越大？
老師，請再講解一下該科目LM3，Rosario Delgado case的第二題（計算net cash flow in euros）具體是如何一步步解題的，謝謝。
請問上半部分說不hedge的原因是因為已經(jīng)是long position了嗎？
請問上半部分說不hedge的原因是因為現(xiàn)在已經(jīng)是long position了嗎？
為什么標的資產(chǎn)價格上漲，delta put也上漲？in the money的時候 delta不是趨于-1最小值?
我想確認一下bull/bear spread是不是都是空手套白狼，手中無股票？
老師好，不太理解第二問的目標貝塔是0.8，組合的貝塔是0
老師，要不要對沖。沒有分析師觀點，看F和0時刻s。F大于S，對沖。有觀點，比較到期時刻S和F，F(xiàn)大，對沖。這里要考慮買賣方嗎？
為什麼beta target =1? Beta S =0?
這個第一問我還是沒太懂為什么用動態(tài)。a monthly hedge，就不能是靜態(tài)的嗎？如果每個月hedge一次，那動態(tài)的不也會積累風險嗎？ 另外futures市場內(nèi)交易，不應該流動性更好嗎，而且沒有對手方風險。
floating bond的duration不是reset period的1/2嘛？半年付·的話，應該是0.25，不是0.5吧
請問什么是neutral benchmark?
這里swap以后支付的是高息的美元，收到的是底息的本幣，為什么還能說資金成本更低呢？
直播里這道題我沒太懂Conversion factor怎么處理，為什么這里是乘，而調(diào)整Duration的時候是除以？
程寶問答
金程問答