long seagull 到底是long wings還是short??！
官網(wǎng) HNW Worldwide Case Scenario
關(guān)于rollyield，遠(yuǎn)期合約結(jié)算時(shí)為什么非要在合約簽訂時(shí)就把標(biāo)的資產(chǎn)即歐元買進(jìn)呢，如果遠(yuǎn)期折價(jià)，這不擺明著虧錢嗎？為什么不能等到合約到期時(shí)以此時(shí)的spotrate去購買再結(jié)算呢，說不定就不虧了呢？
Cash flow risk和mkt value risk是根據(jù)收什么來看還是根據(jù)支出什么來看？ 比如我收固定，是mkt value risk嗎？ 那如果是liability的話 收固定支出浮動(dòng) 這一下是不是就要基于浮動(dòng)來判斷了？
沖刺筆記上P98中間Roll yield部分的表格里面，DC/FC的對(duì)沖方法short forward；FC/DC的對(duì)沖方法long forward。為什么這里的long和short要由貨幣標(biāo)價(jià)形式來決定？
第三題。我看的是歐元。完全消除日元跌。就是完全消除歐元漲？A賣出call B賣出put。都消除了歐元漲??？老師看我圖片。AB不是都可以嗎？
Reading10 課後題第22題，還是沒有理解三個(gè)選項(xiàng)具體是什麼意思。能擺脫解釋一下嗎？
老師好，第三答案，說trade deficit with euro-based countries had continued to decline ，貿(mào)易逆差下降不是代表出口更多嘛？出口更多都是以貨幣應(yīng)該升值
像Q3這種題目，如何判斷這個(gè)option是針對(duì)本幣的還是外幣的
roll yield具體指什么，指在3月結(jié)束了什么？另外升水f大于s指的是站在0時(shí)刻，f（t）價(jià)格與0時(shí)刻的s比還是和t時(shí)刻的s比？
第4題，原本中提到LargePositions在新西蘭和澳大利亞的包裝公司，這里能判斷出來一定是多頭的頭寸嘛？另外說這兩個(gè)貨幣與美元的匯率的相關(guān)性很高，就肯定是同方向變化的嘛？能否再解釋選項(xiàng)B較差對(duì)沖
買賣期貨比買賣underlying stock成本低，為什么？
不懂這里，delta是什么意思？然后這個(gè)取值也不懂
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
第2題，支固定的一方duration變大，是因?yàn)獒槍?duì)負(fù)債。那么如果持有的是資產(chǎn)，支固定duration變小，老師能具體舉個(gè)例子嗎？為啥感覺從二級(jí)開始，講的都是前一種情況，都是因?yàn)槭稚嫌薪杩畈乓猻wap
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