單一資產(chǎn)高于多少，可以答題時，寫過于集中呢？
請問老師R6課后題第15題具體是怎么計算的呀？答案沒太看明白～
為什么SO的surpulreturn會小于0？
根據(jù)題目中紅線部分的對話， 這個客戶資產(chǎn)大于了負債，他想保證能支付負債的同時，獲得更好的收益，為什么suplus 這個不行呢。 還有 hedging seeking的方法中，如果fund ratio 大于一 ，也是對suplus 會做一些主動管理。這個情況的方法 和 suplus 方法 兩者看起看相似，請問區(qū)別在哪里？
老師好，課后題R13第18題，求goal2的資金需求，題中折現(xiàn)率用2.2%，我記得哪里說過，如果CF是名義的，折現(xiàn)率也是名義的，那這里求現(xiàn)值時，為什么折現(xiàn)率不加上inflation，用5.5求解呢，另外，對于此類題目，用計算器怎么求解，只能通過計算器錄入每期的CF求現(xiàn)值么。
百題Case 4第一題，這種算probability ratio的公式我們基礎課有說過嗎？在哪里？我沒印象想看看，連貫一下思路?？垂轿矣X得有點像safety first ratio
請問藍神筆記125頁，為什么提取實際利率是用TIPS？這里為什么不是名義利率？TIPS不是通脹保值的嗎？
Asset allocation百題case 1 的第二題：題目中說主人公的兒子is just beginning university and plans to pursue a medical degree, 答案又說這個目標has the longest investment horizon. 這里面的邏輯在哪？課后題以及書中給的例子都是如果孩子馬上要上大學了，那么交學費的目標是都是short investment horizon.
P59 solution toQ2 標黃的這句話沒看懂
為啥MVF是個左邊括號形狀的？對于下半段 ER越小 應該風險也越小啊 為啥圖里越大？謝謝
mock2-35，A為什么不對
老師您好， 這是asset allocation的下午題， 我覺得這道題有點點奇怪，因為答案是把reverse optimization 的權重和MVO optimization的權重相比， 我覺得一個是reverse optimization的input和MVO 的output相比有點點奇怪。 紅色圈畫的是根據(jù)global market capitalization算出來的權重，它是reverse optimization的input （market portfolio weighting），而紫色圈畫的是MVO asset allocation results. 一個input 一個output 怎么比較啊？謝謝
case2第六題 題干中的yield spreads非常高 如果沒有第一句“假設經(jīng)濟溫和增長” 那是否理解為息差較大 經(jīng)濟較差
老師您好， 這是asset allocation的下午題， 我覺得這道題有點點奇怪，因為答案是把reverse optimization 的權重和MVO optimization的權重相比， 我覺得一個是reverse optimization的input和MVO 的output相比有點點奇怪。 謝謝
想問下character1里面提到因子相關性低，不是有overlapping一說嗎，那不是說明有可能相關性也高嗎
程寶問答
金程問答