為什么算BPVt的時候要乘以0.01%呢？還有BPVctd/CFctd就是這張債券標準的期貨價格對吧？
老師有點不明白為啥未來收日元，怕日元跌，我要賣出期貨
老師，書上這里黑體字，為什么short call，要long delta份S對沖。為什么short put要short S對沖。前面是longS，shortC或者longP是構(gòu)建s-c、p+s對吧
第二點的對沖EUR風險，指的是long一個外幣（EUR）的看跌期權(quán)或者本幣的看漲期權(quán)么？
這道題可以用option嗎買一個看跌期權(quán)，下跌就行權(quán)，還是必須要用forward contract
這里是賺了兩筆期權(quán)費，不過callx1平倉的時候不也要付出成本？
為何是B呢？position指的是long position？
所以這題怎么答？Bob講成這樣也是無語了，考試難道寫論文嗎？
為什么這里BVP CTD 不能用BPV(CTD) =BPV(Hypothecated) ×CF(CTD) 求
我理解老師的解釋，但是我還是不是特別理解，roll yield的不是指的是平掉之前的forward再重新開啟position(extension)嗎？那為什么要用這樣的分析思路去分析呢？
既然投機者也能long option，那和對沖者又有和區(qū)別呢？
這里libor with a forward rate of 5%怎么理解？是說90天后的libor值就是5%嗎？這個是指遠期值？
FFE rate的加權(quán)平均數(shù)就是圖二說的中位數(shù)？
老師，這里面麻煩解釋一下，為什么當F
為何T-Bond futures要用BPV來調(diào)整組合久期，不用duration？
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