金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)一下為什么之前二級(jí)講的time to expiration是negative related 而這次又變成了positive？自相矛盾啊
老師這里買(mǎi)賣(mài)英鎊和法幣是怎么決定方向的啊；沒(méi)有看懂題目。為什么是要賣(mài)掉1百萬(wàn)的英鎊先，然后在買(mǎi)入；CHF在這里是 起什么作用
百題case 7第4題，為什么cross hedge 不行？同時(shí)好像沒(méi)說(shuō)可以用forward hedge
老師，百題這個(gè)case第3題的正確A選項(xiàng)相當(dāng)于構(gòu)建了一個(gè)long seagull spread，可是最終結(jié)果卻無(wú)法實(shí)現(xiàn)limited downside risk和unlimited upside
R10課后題34
那我直接long一個(gè)25的put不是簡(jiǎn)單很多么
R10，第28、29題不太懂。不知道從哪里著手。
breakeven 是不是應(yīng)該兩者相加處以2啊，不然這個(gè)距離不是算了2倍么
老師，1.theta這里所述為什么？2.delta put不應(yīng)該是下降么？negative的么？
老師，這道題不會(huì)做
這里的百分號(hào)為什么可以只作為單位而不是也一起平方呢？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)R10，example8, 這題答案劃線(xiàn)部分如何理解？謝謝
為什么0.1M還要除以100呢？
為什么long call longput都是正gamma？
密卷20題
程寶問(wèn)答
