老師這里我還是不能理解，我認為如果是現(xiàn)金流的話前兩筆是發(fā)生在當前時點的現(xiàn)金流，但是新開一個forward的現(xiàn)金流應該在一個月之后啊？
25-delta有什么特殊含義嗎？
gamma類似于凸性，越大越好？大的好處是什么
strangle strategy在哪里學的
取多少份futures是采用靠近原則嗎？29-29.5取29，29.5-30取30
have observed that many of the overseas markets for Korean export goods are slowing, while the Unite
老師，衍生百題第一個case第2小題答案是不是錯的，沖刺筆記74頁說，支固定收浮動有CF風險，支浮動收固定有價格風險，那為什么這道題說支固定是增加了價格風險呢？這個答案和沖刺筆記是相反的。
對covered call這個策略有個疑問，視頻中老師說：可以通過不斷在股價臨近call option行權價時進行反向操作，即long 一個call來平倉call option被行權的風險敞口，然后再進一步short一個行權價格更高的call option來不斷持續(xù)賺取期權費。請問老師，在平倉反向操作long call的時候所支出的期權費，會不會比最初賣出期權所賺的費用還高？那這樣操作不就是持續(xù)虧錢了？
green highlight：三個綠點不應該是在同一條直線上才對嗎？怎么1號點偏移了X執(zhí)行價格啊？
請問一下買賣currency forward都是針對base currency進行買賣對嗎
請教老師在，這里算Z列的long put的份數(shù)，不是應該用10萬/delta(put)=10萬/(0.64-1）嗎，為什么直接除以0.64。謝謝
long seagull
這里的ticket size是什么作用？
波動率微笑和斜笑是來自于實際與假設條件的不符嗎？股票的波動率斜笑為什么是斜向右下，而非斜向左下呢？為什么in the money call的隱含波動率必定大于out of the money call？和股票收益左偏肥尾有關嗎？
但是清倉的時候要long call ，這個時候要付出premium啊～
程寶問答
金程問答
