金程問(wèn)答
關(guān)于Roll Yield，這里用S1與F1比較判斷是更正還是更負(fù)，應(yīng)該如何理解？
R10課后題34題，題目中給出的匯率是USD/EUR，用USD兌成EUR，不應(yīng)該是用除嗎？答案為什么是USD乘匯率呢？
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario
關(guān)于variance swap
Strangle的圖形是臉盆一樣的，是么？麻煩老師再總結(jié)一下strangle和straddle的異同點(diǎn)，謝謝
官網(wǎng)題HNW Worldwide Case最后一題的Reason3，煩請(qǐng)?jiān)俳忉屢幌?，謝謝
為什么long calendar可以賺time decay 賣near term的option那不是它本身的time value已經(jīng)沒(méi)多少了嗎 不應(yīng)該賣一個(gè)長(zhǎng)期的 time value多的才叫賺了time value嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目，如果擔(dān)心INR貶值，USD升值，現(xiàn)在預(yù)測(cè)的是USD會(huì)升值，為什么不是over-hedge呢？可以理一下over/under hedge的思路嗎謝謝
關(guān)于Reason 3，為什么不能這樣理解：US Trade Deficit下降，表明出口增加，提升出口的一個(gè)方式是讓USD相對(duì)EURO貶值。那么是不是從這個(gè)角度也能解釋？
用forward鎖定匯率，就不用考慮未來(lái)匯率波動(dòng)，完全可以實(shí)現(xiàn)carry?trade,不用管利率平價(jià)成不成立，借低利率，投高利率，不都可以實(shí)現(xiàn)套利嗎？為什么老師視頻中還說(shuō)利率平價(jià)成立時(shí)無(wú)意義呢？
老師好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目解釋力short hedge是什么意思？我知道AUD要hedge，可是一般如何判斷over還是under？謝謝
老師，計(jì)算contribution of foregin currency這題，為什么不可以直接用總的total return除以總的asset return呢？
第三題，選項(xiàng)中的option的報(bào)價(jià)格式應(yīng)該是JPY/EUR吧，那么擔(dān)心日元下跌，那就ShortJPY，相當(dāng)于LongEUR，也就是BuyCallofEUR就是了。
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
老師，這種還考嗎
程寶問(wèn)答
