金程問(wèn)答
做空標(biāo)的資產(chǎn)為什么向下傾斜？不懂這個(gè)圖
老師，這題麻煩解析下。
老師，這題為什么asset的duration要乘以60%？
這個(gè)題目第二問(wèn)中，我不是很明白答案，我理解basis risk應(yīng)該指的是持有資產(chǎn)和對(duì)沖工具走勢(shì)不完全一致對(duì)吧，那么答案這種動(dòng)態(tài)調(diào)整"continuously adjust"具體是怎么做的從而達(dá)成"maturity equals holding period"，不太明白，謝謝
原版書Reading10例題8中提到了Beta=相關(guān)系數(shù)（Rdc,Rfc）*標(biāo)準(zhǔn)差（Rdc）/標(biāo)準(zhǔn)差（Rfc），是根據(jù)Beta的公式導(dǎo)出來(lái)的，求解釋
請(qǐng)問(wèn)老師，美聯(lián)儲(chǔ)的利率行動(dòng)與FFE rate有關(guān)，與FF target rate無(wú)關(guān)，怎么理解呢？
cash equitization的target beta是不是都是1？
老師好，R9Q5麻煩解釋一下，有點(diǎn)看不懂題。。謝謝
合成時(shí)，為什么上面是合成forward,下面的是asset。asset和forward在合成時(shí)有什么區(qū)別嗎？ 謝謝
精 老師，為啥用的是乘法而不是除法
CFA 網(wǎng)站上有道題目，我不是很理解選項(xiàng)B,C錯(cuò)在哪里。Calzada asks for recommendations on option strategies to implement if the market is expected to trade in a narrow range in the near term. Dufu responds, “The appropriate strategy in this scenario depends on your expectations for changes in implied volatility. If you expect a decrease in implied volatility, then you should write a straddle on the stock index. If your expectation is for implied volatility to increase, then you should enter a short risk reversal trade on the stock index. If your view is that implied volatility will remain unchanged, then you should buy call options and write put options on the stock index.” Question In her response to Calzada, Dufu is most likely correct about: a writing a straddle. b short risk reversal trade. c buying calls and writing puts.
老師，這里第四題他說(shuō)的是payfixed部分duration是2.4，那還有收浮動(dòng)的部分??？我覺(jué)得是不是沒(méi)說(shuō)清楚這里
share price就是s0嗎，怎么知道
假如直接法表示外匯：X/Y（X是本幣，Y是外幣），如果forward bias是premium，那就是代表溢價(jià)，應(yīng)該賣掉外匯Y，買入本幣X？
老師您好，這道官網(wǎng)題答案怎么理解呢？
程寶問(wèn)答
