這里為什么targer beta是0.8而不是零？是不是只有股債轉化的時候才需要有cash，所以有beta是0的時候？
老師您好，官網(wǎng)模擬題３３為什么選Ｂ？３４題ｃａｌｌ?。穑颍澹恚椋酰頌槭裁床挥茫?４？
請問老師為什么第一個式子用的是8m，不應該用10m嗎，而且我想問貨幣符號不同怎么處理。
Q8, strategy 7的short call和short put合成之后的圖是倒三角么？老師沒畫出來。
a basis rate是什么？
老師，the effective sale price與breakeven price有什么區(qū)別？
衍生品種 Collar 是手持標的資產S+P-C；Put spread 也是手持標的資產 S+P-P more OTM；long risk reversal 是C-P；short risk reversal P-C 沒有標的資產，我這么理解對嗎？
衍生品 原版書 第8頁，這個例題，第1問的方式和第二問 Synthetic long forward position 是2種方式去Hedge short forward么？ 一種直接借錢買股票平倉，一種是用期權去對沖。是這么理解么？
老師可以講下原版書R9 在第15題和第17題嗎？
課后題68頁27題：USD升值，selling USD forward怎么理解？ 少hedge怎么理解？
老師說，期權若是更難行權，它的成本更高？不對吧
老師，請幫忙講一下這個知識點，謝謝
老師好，R9的第17題中basis是指spot-futures么？sell basis是固定指sell spot同時buy futures?
74頁上PPT文字寫的是浮動端久期是time to next payment是0.5。。。但是老師說的是取平均 0.5加0 ÷2等于0.25。。。我有點糊涂了
這個例子是綜合利率和匯率判斷套利方案，這個思路比較可以理解。最后的方案是借高利率貨幣BRL，賣BRL，買AUD（遠期溢價2.1392大于2.1131）。 和carry trade以及forward rate bias的理念相反，所以這之間的聯(lián)系在哪里？
程寶問答
金程問答
