金程問(wèn)答
老師，這4種exposure需要的swap都看不懂，什么意思？
mock中關(guān)于derivatives,第一問(wèn)從哪里判斷出來(lái)是展期的情況，題目里沒(méi)說(shuō)啊。rollyield不是即期和遠(yuǎn)期的比較嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)Q15答案錯(cuò)了吧，應(yīng)該選B？答案給的是A
官網(wǎng)題 Sabanai Investimentos Case Scenario
Q1，視頻04:41左右，場(chǎng)景2，先借歐元，再用swap收歐元。都借了歐元了，怎么還需要再用swap再收歐元，是因?yàn)榻璧臍W元不夠么？
hedge fund 1.6問(wèn)為什么選B
為什么long call long put的時(shí)候convexity會(huì)上升？
老師可以梳理一下這個(gè)題目的思路嗎？買賣價(jià)分別用哪個(gè)？還有為什么用三個(gè)月和六個(gè)月軋差，感覺(jué)有點(diǎn)混亂 謝謝
這里Eur為什么是升值的？三個(gè)月、六個(gè)月的ForwardRate都是負(fù)的，說(shuō)明Eur應(yīng)該是貶值的。請(qǐng)問(wèn)怎么解釋呢？
買價(jià)和賣價(jià)分不太清楚，dealer market中bid/offer不是對(duì)應(yīng)買和賣嗎？做題時(shí)為啥是反的
老師，圖片的第一句話，同樣金額的一個(gè)forward contract不能effective hedge外匯風(fēng)險(xiǎn)呢？
reading.10原版書(shū)課后題第7題，我能準(zhǔn)確判斷出來(lái)，但是寫(xiě)不出來(lái)理由，這一塊基礎(chǔ)班好像是沒(méi)有涉及，麻煩老師幫我梳理下，謝謝。
什么時(shí)候的BPV SWAP要除以100，什么時(shí)候不除啊
什么是roundding問(wèn)題？
不懂這頁(yè)
程寶問(wèn)答
