老師我想問一下，long方的settlement，意思是the approximate gains or loss?？梢赃@樣理解吧？
老師這張圖上面into the money or out of the money怎么理解呢？
老師，原版書課后題reading32 第一題ab和第三題bc怎么做
您好，圖片是三級百題資產(chǎn)配置部分的，109頁標五角星的2題，如何外匯資產(chǎn)和外匯同時上升即正相關(guān)時，收益不是更高嗎？為何認為必須是相關(guān)性低時，才會增加價值呢？111頁標五角星的地方，一個資產(chǎn)允許的range 因為有了稅收的因素，會把稅前的range降低一些。因而稅前的range 可以放的更寬。這樣稅前的range應該更寬才對??？怎么會是稅后的更寬呢？
老師，我確認一下，joint optimization對沖外匯風險，貝塔1和貝塔2都是hedge ratio嗎。還是只有其中一個是？
原版書后習題第17小題，麻煩解釋下為什么是c，NDF指的是什么？
老師，這里的dollar pricing error是什么意思？
CTD的duration應該和future的duration相等吧，不需要除以CF
老師的第一題好像講錯了，一開始是short了一億的英鎊，資產(chǎn)減少了，over hedge了應該是反向操作買回期貨吧？
老師你好，reading 16， 關(guān)于VIX future的例題，他有一個now的VIX的價格，不是說VIX只有期貨價格么？ 和這個now的13.5的價格是怎么來的？
麻煩老師講解一下這個題目的考察點，以及思路
你好，請問這個roll yield為正的結(jié)論是如何得出的
老師剛才看到ppt93/219 拿到有關(guān)long term FI future 的計算 第一個條件給出了futures price請問這里的future price 不應該等于 FPctd/CF嗎 為什么 我算了下兩者不相等呀
這里說EUR遠期有premium ，是說未來EUR會升值么？那現(xiàn)在short了EUR不是虧了？未來long EUR來平倉的時候不是要在更高的價格買回么？豈不是有負的roll yield了？
老師你好，SS6 R16 課后題第5題（三級經(jīng)典題86頁）根據(jù)上一題已知米國機構(gòu)投資者投資意大利政府債 收歐元coupon和本金 然后他進入了一個swap 想要hedge匯率浮動 那么這個swap里他肯定是支出歐元 收美元 所以第五題選B 但是第五題題干和答案我都沒太看明白 什么叫 there is a positive basis for lending us dollars?
程寶問答
金程問答