請(qǐng)問老師，case10第4題，韓國出口減少，美國出口增加，不應(yīng)該是韓元升值，美元貶值嗎。我的理解是，貨幣貶值有利于商品出口，反過來升值不利于貨幣出口。所以這個(gè)題我的理解應(yīng)該是做空美元來獲利。我的答案是B選項(xiàng)。跟老師的解釋方向完全反了，我想請(qǐng)問我的思路哪里出了問題。謝謝解答。
您好請(qǐng)問這個(gè)K是varience strike 還是k的平方是variance strike
mark to market 是啥意思？從2級(jí)到現(xiàn)在，一直不太理解？ 中文是盯市，是一直看是大盤？ 還是每天計(jì)算一個(gè)當(dāng)天的價(jià)格？
NP=（BPVt-BPVp）/ BPVs， 按理來說，BPV=PVBP，是dollar dutation，不帶有“總金額”的屬性。但是分子分母同為PVBP，相除出來，居然能是一個(gè)NP？ 這個(gè)很詫異 或者，這個(gè)NP算的是notional principal的倍數(shù)？ 實(shí)際還要用NP乘以portfolio的總金額。 比如，NP算出來=10，swap是20元一份，則要總共要花10*20=200元？
老師，interest received from deposit,為什么不是20million * 0.25%??是我沒把提議弄懂嗎？
為什么短期看好股市就要選擇買期貨，這兩者間的邏輯是什么？
請(qǐng)老師講解一遍計(jì)算過程，沒看懂ppt視頻講的
這里theta不會(huì)對(duì)OTM\ITM有要求嗎？邏輯上感覺OTM的話，long call的theta為負(fù)；ITM的話，long call的theta為正。如果對(duì)OTM/ITM沒有要求，怎么理解option的theta是正負(fù)呢？
押題的Q4 C問 我雖然理解在volatility skew的條件下，通過strategy A可以獲利。但是覺得答案的解釋和思路都沒有體現(xiàn)題目里說的“implied volatility will revert back to a more usual profile”這句話，也不知道給出這句話是什么目的？
問一下老師，這里為什么是??0.8呢？題干不是求工具的多少嗎？不應(yīng)該是?嘛
老師這道題可否再講解一下 視頻沒聽懂
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case10 Tony Kalman，第二題，這個(gè)題答案說當(dāng)前VIX和一個(gè)月VIX差0.9，題干中的數(shù)是不是錯(cuò)了？
第17章課后題第17題。有關(guān)韓國是否屬于新興市場而非發(fā)達(dá)國家市場，不同的機(jī)構(gòu)貌似有不同的見解。雖然IMF認(rèn)為韓國是發(fā)達(dá)國家，但MSCI認(rèn)為韓國和中國都屬于新興市場，而亞洲只有日本、香港和新加坡屬于發(fā)達(dá)國家市場（圖3）。所以韓元（KRW）適用于非交割遠(yuǎn)期合約（NDF）是沒有問題的吧？貌似網(wǎng)課PDF中也提到，除了金磚四國以外，韓元也適用于NDF。
為什么long calendar是做多波動(dòng)性而short是做空波動(dòng)性
老師，還是衍生品R15課后題的第9題，賣出2月份call并買入12月份的call，也就是2-12月股票價(jià)格無論上漲多少，對(duì)手方都可以以2月份call的執(zhí)行價(jià)格買stock，那為什么選C呢？應(yīng)該只有12月之后股票價(jià)格上漲才能cover掉12月份call的premium費(fèi)用啊
程寶問答
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