為什么不選C，他合作的那個(gè)外匯經(jīng)理不是他同一個(gè)公司同事嗎？
請(qǐng)問影響option價(jià)格因素中“payment on the underlying” 和“carrying cost”是指什么？
老師，麻煩講解下這個(gè)A選項(xiàng)答案。謝謝
以call option為例，隨著到期日臨近，delta在ITM時(shí)將趨向于1；隨著到期日臨近，delta在OTM時(shí)將趨向于0；臨近到期日，delta在ATM時(shí)將快速趨向于1或0。請(qǐng)老師解答這三種情況的原因
老師，講義這道題目，unwind the hedge at 97.3是什么意思？沒明白
carrytrade是直接看誰interestrate低就借誰嗎？套利的話是要算一下看應(yīng)該借誰
老師，請(qǐng)教您一個(gè)問題，基礎(chǔ)課說bear spread既可以用call也可以用put，都是long 高執(zhí)行價(jià)格short低執(zhí)行價(jià)格，但是原版書課后題的case1的第7題，計(jì)算出來會(huì)有差異，put計(jì)算結(jié)果是28.5，call.計(jì)算出來是28.64。這個(gè)是我算錯(cuò)了還是？我算了兩次，應(yīng)該沒錯(cuò)
策略二能否再詳細(xì)解釋一下為什么不行呢？
課后題69頁30題怎么寫答案
老師您好，原版書課后題reading 10中的第17題，想請(qǐng)問下為何不選B，而是選C。我有兩個(gè)疑問，題干中表述，韓國(guó)出口美國(guó)增多，意味著出口收美元增多，那么擔(dān)心美元貶值，long put option of KRW/USD 應(yīng)該也是可以避免美元貶值。而選項(xiàng)B中原版書答案中表述，考慮了資本流動(dòng)的限制，但是在題干中并未找到相關(guān)表述？
positiverollyield
老師，在講套利時(shí)，視頻中說是因F和S非常接近，所以F/S(1+ry)>1+rx可以看作1+rx>1+ry，判斷rx和ry大小來確定套利方式，但是之前的例題是rAUD>rBRL，但是F/S(1+rAUD)>1+rBRL，在考試的時(shí)候判斷套利方法能直接從rx和ry的大小來判斷么
請(qǐng)問這個(gè)圖怎么理解？尤其是里邊的delta+gamma？
麻煩再區(qū)別一下這三組外匯的概念: 升貼水，升貶值，遠(yuǎn)期溢價(jià)/折價(jià)。
Reading 10課后題，第22題，文章里描述SEK受最近央行貨幣政策調(diào)整的影響對(duì)EUR遠(yuǎn)期匯率出現(xiàn)貶值，但是EUR-denominated exposures are hedged with forward contracts,也就是說已經(jīng)通過forward對(duì)沖掉SEK匯率變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。我想這就意味著無論SEK貶值與否，（F-S）/S,里的F，都不會(huì)變動(dòng)了，那為什么會(huì)增加roll yield呢？
程寶問答
金程問答