為啥戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置把80m的換成別的頭寸，要先把這80m的貝塔先調(diào)到零啊，不調(diào)到零會怎么樣
為什么要疊加
老師您好，答案的思路我能理解，但是這道題中表里有幾個數(shù)據(jù)我不明白。根據(jù)volatilityskew，ITMcall的隱含波動率應(yīng)該大于ATMcall的隱含波動率，但這道題中5.87顯然比12.26小，這不符合volatilityskew呀，我錯在哪
B的計算正確嗎？
為什么如果NZD相對USD有一個positive cross currency basis則應(yīng)該借入NZD換成美元投資呢
這里老師講太快，delta dynamic不好理解，多少份弄的很亂…… 股價下降，Z的delta put 從（0。64-1）變成-0。5，變小了，那么需要的分?jǐn)?shù)（1/delta put）應(yīng)該是變多了呀？為啥變少呢？ 還有老師說負(fù)號扔掉，為啥仍？
short 25-delta call的圖為何是在long ATM put右邊？
第四問，hedge ratio不是beta嗎？CAPM里面Beta不是cov(i, m)/Var(m) 嗎？資產(chǎn)波動率i相當(dāng)于X，市場波動率M相當(dāng)于Y。但是為什么在這道題里面反過來了呢？
basis出現(xiàn)在了很多地方，例如forward中的溢價問題，cross-hedge的basis bias, 還有這里的arbitrage, 怎么判斷到底是誰減誰？
1、首先這個公式基礎(chǔ)課件哪里講到了？ 2、公式里面的兩個名義名詞 有啥區(qū)別？
所以第二題應(yīng)該回答到哪些點才會有可觀的分?jǐn)?shù)呢？解析視頻沒有講。
老師好，Q1我的理解是，直接看FC/DC的模式，根據(jù)表1，USD和GBP都是相對于EUR升值的，CHF相對于EUR貶值，那么這樣看投資CHF不如投資EUR，可以這樣理解么。
老師第5題，期貨的Loss 40350歐元不應(yīng)該是在270天的時候產(chǎn)生的嗎？那應(yīng)該還需要再折現(xiàn)到180天才對吧？
此處的potentially negative roll yield 怎么理解？
為什么CTD bond future contract的market value是104/100*100000
程寶問答
金程問答