答案中的overall delta is very clsoe to 1, 是用兩者的delta相加還是相減
這些值是怎么得到的，現(xiàn)在還考這些嗎？
vol smile和reason這塊老師是糊弄講的嗎?原理都沒有講只讀了一下ppt，請問為什么itm和otm的option implied vol升高。 請問為什么equity opt會有skew現(xiàn)象 請問volatility feedback effect是什么意思 請問cashophobia是什么原理導致的 四個問題請回答，謝謝
客戶預期未來利率上升，不是應該進入receiver swap，去收浮動嗎？
更改一下我剛問R16 課后題9的最后半句話，pay 3 million domestic bond interest and receive 3 million foreign stock return
老師 為什么Gamma在ATM時候最大？ 為什么在deep ITM時趨近于0？
老師 這個Breakeven point為什么就等于St了呢？？
此題的FUTURE PRICE*CTD CFD為何不等于CTD PRICE?
百題Case1 1。文中說Loan的利息是SELC+Spread，沒說10.8+spread啊，10.8只是Fix rate啊。哪里看出來SELC=10.8了？ 2.題目問的是加入IRS以后對Duration（MKT risk的影響），但答案回答的是Loan對此的影響?？墒荓oan不是本來就存在嗎？又不是加了IRS才有的。 謝謝老師
這里theta不會對OTM\ITM有要求嗎？邏輯上感覺OTM的話，long call的theta為負；ITM的話，long call的theta為正。如果對OTM/ITM沒有要求，怎么理解option的theta是正負呢？
這個公式不管是調整貝塔還是duration，紅圈的位置， 1.如果是futures ，有些題目是單價乘以m倍數(shù)，有些是market price of ctd bond。 2. 如果是swap，有些不用除以 100，有些除以100。 這個好亂，有點搞混了，怎么區(qū)別啊。
這里有兩個問題 1. 這里為什么要擔心本幣USD升值呢，這里還沒有買這個英國公司，不是本幣升值的話只要以更少的美金去購買，不是更好么，不是應該擔心美金貶值么 2. 第三個recommendation說的是什么意思呢？老師能解釋下么
在講gamma的時候，對于call，標的價格上升帶來的delta的價值上升大于標的價格下跌帶來的delta價值的下降； 那么對應put ，是怎么說？
老師，SS6百題的Case9第6題，為什么不選C？我理解是市場風險和匯率風險都被完全對沖了的話，那不就應該相當于投資于外國無風險利率嗎？
covered call 第三個優(yōu)勢是target price realization (18頁)，不太理解期權的交易，如果執(zhí)行價格是52元，當現(xiàn)在的市場價格是51.9元的時候立即平倉我為什么能賺到期權費呢？我可以理解齊全如果按照執(zhí)行價格平倉能賺到期權費，但是不到執(zhí)行價格交易，為什么也能賺到期權費呢？
程寶問答
金程問答
