答案中的overall delta is very clsoe to 1, 是用兩者的delta相加還是相減
這個圖能否詳細解釋 為什么往右邊是out money call右邊是out money put
請問老師，case 3 第一題。如果衍生品是指數(shù)，不是有個multiplier嗎，這里為什么不用考慮這個乘數(shù)225
這些值是怎么得到的，現(xiàn)在還考這些嗎？
case6 第三題 請具體講解一下，做這樣hedge的目的
vol smile和reason這塊老師是糊弄講的嗎?原理都沒有講只讀了一下ppt，請問為什么itm和otm的option implied vol升高。 請問為什么equity opt會有skew現(xiàn)象 請問volatility feedback effect是什么意思 請問cashophobia是什么原理導致的 四個問題請回答，謝謝
客戶預期未來利率上升，不是應該進入receiver swap，去收浮動嗎？
更改一下我剛問R16 課后題9的最后半句話，pay 3 million domestic bond interest and receive 3 million foreign stock return
1.此題的Futures Price*CTD CF為何不等于CTD Price?2.此類提對于期貨是否只有CTD的Duration，不會有Futures的duretion？所以這樣我們在公式變化過程中的后半部分分母能否對CTD$替換為Futures price，前半部分分母直接用CTD的Duration？要不有Futures price用不上總覺得有些奇怪~
此題的FUTURE PRICE*CTD CFD為何不等于CTD PRICE?
第15題，我覺得因為Adele 風險承受能力低，所以要fully hedge，所以要非常主動的管理。這個思路錯在哪里？
百題Case1 1。文中說Loan的利息是SELC+Spread，沒說10.8+spread啊，10.8只是Fix rate啊。哪里看出來SELC=10.8了？ 2.題目問的是加入IRS以后對Duration（MKT risk的影響），但答案回答的是Loan對此的影響?？墒荓oan不是本來就存在嗎？又不是加了IRS才有的。 謝謝老師
這里有兩個問題 1. 這里為什么要擔心本幣USD升值呢，這里還沒有買這個英國公司，不是本幣升值的話只要以更少的美金去購買，不是更好么，不是應該擔心美金貶值么 2. 第三個recommendation說的是什么意思呢？老師能解釋下么
在講gamma的時候，對于call，標的價格上升帶來的delta的價值上升大于標的價格下跌帶來的delta價值的下降； 那么對應put ，是怎么說？
老師，請問SS6百題，case1 的第一題，為什么選B？
程寶問答
金程問答