百題46頁(yè)第一題 德國(guó)asset變小 英國(guó)asset變大 應(yīng)該選b嗎
請(qǐng)解釋下這道題目，謝謝
真題2008partAi，這個(gè)maximum standard deviation 10%是假設(shè)correlation=1嗎？所以只能找到maximum但是不知道具體是多少？ 但是答案Bii里面(圖片畫紅線部分)提到這個(gè)combined portfolio的standard deviation就是10%，什么意思
老師您好，圖中“asset class based asset allocation”中出現(xiàn)的問題（已劃線）沒看明白，能否解釋下呢。
金程題目書100頁(yè)第10題的A選項(xiàng)為什么不對(duì)，為什么direct real estate,infrastructure,PE沒有分散化作用？他們不是有分散化作用嗎？
原版書課后題reading19question4，答案應(yīng)該是B吧？給出的答案直接把return跟standard deviation的百分號(hào)去掉計(jì)算出來的結(jié)果是不對(duì)的
“套利行為使得套利機(jī)會(huì)消失”這句話是針對(duì)covered還是uncovered IRP？ 謝謝
MVO的時(shí)候，是通過最大化utility求一階導(dǎo)數(shù)得來各個(gè)資產(chǎn)類別的權(quán)重的。 我想問下：這個(gè)是分別對(duì)每個(gè)資產(chǎn)的權(quán)重求一階偏導(dǎo)數(shù)嗎？要不然會(huì)有無數(shù)個(gè)解啊。。。。
請(qǐng)問老師，關(guān)于稅后收益，個(gè)人ips里的公式，和asset allocation里的公式，為什么不一樣？
老師 這個(gè) 26 27 28 題可否講解一下
DM和Z-DM分別是什么意思，為什么A和B是錯(cuò)的？
這題不懂，structural credit models和reduced form credit models區(qū)別是什么，為什么只有reduced form credit models帶入了公司的信息？
答案A、B、C分別是什么意思，請(qǐng)?jiān)斀猓?
The three main building blocks of portfolio construction are alpha skills, position sizing, and rewarded factor weightings. 這里的position sizing 和 rewarded factor weightings分別是啥意思？
為什么此處應(yīng)用期貨的BPV而不是真實(shí)交易的CTD的BPV？
程寶問答
金程問答