第一問的justify需要將三種方式的優(yōu)缺點都說明嗎？還是只要說明TWAP就行？
為什么說spread duration與duration在數(shù)值上是相同的？
Q2的場景1中，不是說短中期的利率下降嗎，那這個時候選擇A來提高短期的久期不行嗎？
第12題的問題是問asset2的貢獻，應(yīng)該是算完它的var后 再要除var（portfolio），對嗎？選項里只是前一步嘛
為啥不用年末的市值除以年初的市值？？
老師，B題目，套利為啥是選1
這題太扯了吧，PEGratio還不夠說明問題嗎？非得要扯上比sector的growth prospect，這個指標(biāo)說明什么，有什么重要性，課上有講過嗎？
第一題的b， 題目說是passive 不應(yīng)該是有效市場嗎
①這里為什么是IC呢，IC不是預(yù)測的能力嗎，這里明顯是implementation is problematic，他沒法做空，應(yīng)該是TC呀。②另外不是選collateral requiement嗎，他沒法做空不用抵押security，collateral要求就低。③idiosyncratic risk具體指什么
是不是這題是站在指數(shù)復(fù)制的角度，相關(guān)性越高越好？
老師好，這道課后題說balanced distribution 降低了tracking error，講義中l(wèi)ong-short的cost說amplify the active risk
請問老師market impact cost的影響因素的第一個：AUM versus market capitalization of securities，這個該如何理解呢？謝謝！
請問怎么理解？謝謝
老師，請問百題這個case的最后一題為什么選B？
R18的example 8，第二問，怎么理解標(biāo)黃的這句話，為什么low correlation 可以降低 tracking error?
程寶問答
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