關于外匯標注的問題。課程中老師提到，外匯計價法一般都是DC/FC，其中DC是pricing currency, FC是based currency。但是176頁PPT中，針對base currency's real exchange rate appreciates的情況，卻是在討論DC 升值，F(xiàn)C貶值的問題。請老師解答（1）176頁PPT中到低怎么理解。（2）當題目未給出計價表示方式時，默認的based currency是本幣還是外幣？
請問老師，case 3 第一題。如果衍生品是指數(shù)，不是有個multiplier嗎，這里為什么不用考慮這個乘數(shù)225
case10 第二題 A為何不選
請問reading16課后題的第5題怎么理解？謝謝！
這里的漲多跌少是什么意思。能不能詳細解釋一下這題
case2第四題 現(xiàn)在的價格等于93這個條件 跟解題有關系嗎
casebook42頁題目A，the risk of the credit loss 應該是來自對手方違約吧。這道題不是很理解，請老師講解一下三類產(chǎn)品
老師，我說不出哪兒不對，solution2這里，按照圖形，應當是價格低時利潤最大，所以這解析，我怎么都看不懂呢？
為什么原有合約是short forward contract?從題干中如何判斷得出？
有點忘了， 什么是swap rate？如何應用？ 在這道題目中，為什么選4.5%/4？
Cheapest to deliver 怎么理解？ 跟conversion factor有啥直接的聯(lián)系嗎？
請問這道題里說delta會低估價格下降的效果，那為什么put option還會反應更大呢
老師，這個公式是在哪里講到的啊？怎么推倒出來的？沒印象有講過呢
請問考試中讓結(jié)果保留兩位小數(shù)的計算值填空題，計算過程一般要保留幾位小數(shù)？
老師，匯率之差等于利率之差，2.5%-0.25%=2.25%，所以歐元貶值2.25%, 美元升值2.25%。但是，最后歐元利率就等于2.5%-0.25%=2.25%，美元利率等于0.25%+2.25%=2.5%，兩個利率并不相等呀，那為啥不是利率之差/2，再分別從美元利率加上，從歐元利率減掉，兩個利率就相等了。
程寶問答
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