老師，請幫忙講解一下這道題的解題思路謝謝
老師您好，模擬2，session 1,Question3: 截圖這個statement是錯的，怎么理解？
mvhr在筆記上有嗎？沒看到啊，在哪一頁呢？衍生里面沒看到
54頁9題請老師寫一下解答答案
notional value這個怎么寫答案
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習題這道題謝謝
老師，我這道題選擇的是B，因為我的理解是short call部分的delta接近0.5，因為執(zhí)行價格94與當下股價93很接近，煩請幫忙解答，謝謝
接近到期的時候應該也是OTM的呀？K=45,比如S漲到44，這個時候要買的CALL，內(nèi)在價值是max(0，S-K)還是0。只是因為要平倉，到期時間縮短了，時間價值減少了，會比原來short call收到的premium低，所以會有個差值。另外，再short K=47的call，又能再得一筆錢。我覺得是這么理解對嗎？
老師，CEO進入這個equity swap后，支付內(nèi)容是不是既包括股票的增值，也包括股票的分紅股息，是嗎？
老師，對于這道題，我有兩個疑問：1.為什么固定收益的久期等于組合久期與權重的乘積。2.既然久期要用固定收益的久期，為什么后面的金額仍然要用100million，而不是60million？
老師，這道題如果隱含波動率大于21.05%，covered call還有效嗎？主要還是不理解A選項的考點
老師，幫忙解讀一下，謝謝
R8example1的第一問，為什么這樣是沒有upfront?cost的？借錢買股不需要成本嗎？
老師：1） 這題有問題吧，第一步首先應該是將1.1的beta降至0，即要賣FTSE futures（對應UK equity），不應該是用10 miilion/(7300*10)*(-1.1)嗎？為什么是用8 million/(7300*10)?分子分母的幣種都不一樣呢。 第二個公式也算錯了，這題應該沒有正確答案吧 2）為什么futures的beta就是1了，題目也沒說
老師可以麻煩講解一下最后一句嗎？
程寶問答
金程問答
