金程問(wèn)答
這Rolldown return怎么跟decomposing E(R)的Rolling return一樣？不是統(tǒng)一Rolling Return=Coupon income+rolldown retur？
老師，想請(qǐng)教一下，這道題咋算的呀
老師，第三點(diǎn)視頻講的和第五點(diǎn)講義寫(xiě)的是不是反了？視頻說(shuō)spread↑，overweight to gain exposure，講義是spread↓，overweight
老師，期貨合約價(jià)格中的隱含利率曲線如果在到期時(shí)點(diǎn)低于到期即期，那買(mǎi)期貨不是虧了嗎？
筆記127頁(yè)的2個(gè)圖要怎么解釋?zhuān)?）左圖：更陡峭的長(zhǎng)端是高利率，所以投高利率，借入低利率？怎么匹配lend和borrow呢？2）右圖：為什么更陡峭的長(zhǎng)端要receive fixed？怎么匹配receive和pay？fixed和floating？
固收25，不明白
如果存在coupon reinvestment的情況下求rolling yield，需要加上？
為何凸性公式用的是Mac而不是Mod D??？
請(qǐng)問(wèn)老師該如何結(jié)合圖像理解沖刺筆記里面的：“收益率曲線更陡峭的收固支浮”“縱向軋利差”“橫向?qū)_匯率風(fēng)險(xiǎn)””收益率曲線斜率的差異“這些內(nèi)容？視頻課程沒(méi)有提及這部分內(nèi)容，直接講的貨幣互換案例，云里霧里的
這個(gè)C合約USD浮動(dòng)換AUD浮動(dòng)是不是也要尋找對(duì)手方，浮動(dòng)利率的跨國(guó)對(duì)手方是不是相對(duì)要好找一點(diǎn)？如果找不到那么就無(wú)法合成了。
利息不是一年兩付嗎？為何不是2.25*2=4.5？
算return rate輸不了%，比如2.1%，直接輸2.1%還是0.021？輸小數(shù)很容易搞錯(cuò)！謝謝
第2問(wèn)，只要給的信息是currency gain，就默認(rèn)是外幣/本幣升值嗎？case里括號(hào)中的gbp/usd的gain會(huì)被理解為usd/gbp的loss
?？级?上午題 case3 第一問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)rebalance money duration是哪里的知識(shí)點(diǎn)？計(jì)算原理是什么？
老師，您好，exhibit 1 B underweight長(zhǎng)期，是不是題目條件不夠呀，怎么看出來(lái)的哦，謝謝啦
程寶問(wèn)答
