44.8為什么是CTD的BPV?這個per100000怎么理解？
第一問，題目里面沒有提到swap, 也沒有說要duration gap to zero答案這句話怎么來的呢？The notional principal (NP) on the interest rate swap needed to close the duration gap to zero can be calculated with this expression
固收的勘誤在哪里有？可以提供下電子資料嗎？
老師這個題目為什么不是選擇portfolioA？
對應的視頻地址未找到
spreads收窄，為什么CDS的價格上漲？不應該是這個保護變得更便宜了嘛？
我記得老師說的duration 必須要完全匹配才可以啊，pv可以左右一點沒問題
五因子分解強化班老師強調了需要包含delta s的計算，如果是eff spread dur和spread convexity沒有可以進行替代。但是百題里沒有這一塊，所以在考試時要計算這塊嗎？
There is less volatility in the corporate/swap spread than in the corporate /Treasury spread
三級考試需要背var對應的幾個主要critical value嗎？
表格中的3種方法，在利率下降或波動率上升的情況下，都可以通過提升duration的方式提升組合收益，對吧？
這部分計算VaR我覺得講的有點問題，并不是題目沒有給均值mu，而是只需要知道yield的變化即可，無需知道yield從什么位置變化到什么位置。
老師，我看不懂答案，能不能用簡單粗暴且易懂的方法、圖形讓我弄明白。非常感謝
請問老師在這里說的"浮動利率債券沒有duration"應該怎么理解？
pvd到底和非平行移動什么關系？聽完也完全不明白
程寶問答
金程問答
