老師，這道題答案解析為什么要提到even though both he and his adviser believed that the euro was likely to appreciate？
老師，請問這道題怎么理解？謝謝
在實(shí)操中，short put是怎么操作的？是一種產(chǎn)品嗎？還是需要我先買put再賣掉？老師舉例里面，為什么說short put就認(rèn)為未來會買股票？
老師您好，這里買future是不考慮保證金，所以20million 依然可以全部用來計(jì)算利息收入。是這個(gè)意思嗎？
老師，為什么這里的公式?jīng)]有包括underlying的index的變動
老師risk aversal是不是就是O T M的collar
2022年課本64頁，第一問，想要hedge tail risk, 為什么不是long put, sell call?
請問老師2022年電子教材R8 56頁2.5 x 100 x 50,的100如何理解？是一份股票對應(yīng)一份call, 一個(gè)合約包含100份call,所以要賣50份合約，相當(dāng)與總共賣了5000個(gè)call？
short risk reversal是指對underlying bullish還是bearish呢
請問老師，1. 這句話如何理解，when t app... ; 2. 坐標(biāo)圖中并沒有時(shí)間，為什么左邊是prior, 右邊是at exp? 3. t 對put delta作用又如何呢？謝謝
考試的時(shí)候如果問道m(xù)ock 2 question 7的Part B，，construct a negative carry trade, 還需要像答案這樣子把外匯的變化也答進(jìn)來嗎？
同問利率的問題，這里給出“三個(gè)月利率是2%”指的是年化收益率，還是三個(gè)月的收益率??？
百題這個(gè)題為啥看foward都是負(fù)的bps ，但是三個(gè)月后的sopt卻比之前的更大？難道是預(yù)測不準(zhǔn)確？謝謝
2014年上午題Q9 part B。這里說duration of floating leg is 0.5* payment frequency. 但是基礎(chǔ)班講義說等于下一個(gè)付款時(shí)間長度。到底哪個(gè)對？
請問對沖的份數(shù)是四舍五入還是全進(jìn)位？好像兩種都聽到過。。比如算出來是10.4份，考試的時(shí)候是寫11份還是10份呢？謝謝
程寶問答
金程問答