這是個固收的寫作題 但是衍生里有一個知識點 是說買了外國資產(chǎn)以后 若對沖了foreign market risk 則剩下foreign risk free return 若繼續(xù)對沖了外幣 則剩下domestic risk free return 。換言之 若不對沖foreign market risk只對沖foreign currency 那么應(yīng)該剩下的是foreign asset return+domestic risk free return 看回本題 本題的意思是說對沖外幣以后 剩下的收益是foreign asset return 加 兩國利差 和上述知識點結(jié)果不一樣 為什么
老師 衍生品2011題 既然都對沖了外匯風(fēng)險 為什么不能直接用收益乘以遠期價格得到本幣收益？ 算出來的結(jié)果和我答案有些差別
這里因為本身持有stock，用bear spread疊加stock并不能保護下行風(fēng)險，存在這個問題嗎？
關(guān)于外幣計價資產(chǎn)的收益率組成部分
視頻19：41，futures為什么是放棄上行？
美元升值不應(yīng)該是要long usd forward嗎 為什么是sell
Roll forward 不是FRA嗎 為什么叫FIX swap了
Vix應(yīng)該是通過期權(quán)的current price倒算的implied volatility 然后高的時候就說明期權(quán)價格比較高 說明看漲波動率的人多 那么看漲波動率 就是long call或者long put 只是波動率的方向不同而已 但仍然是波動率 那么比如市場對未來預(yù)期好 call就漲價 因此implied volatility也漲 vix也會漲 那vix既然只是衡量對波動率的預(yù)期 波動率可以漲的那邊波動也可以跌的那邊波動 那為什么只有恐慌的時候vix會漲呢？？
這個題目為什么不選擇A呢
statement1考慮了correlation 那句話咋理解？謝謝
老師，這題為啥分子的貨幣和分母的contract的貨幣不一樣？
這個知識點是不是只需要掌握到例題這個程度就可以了？
老師，此題為什么不選A？解析里說的A也是對的嘛，謝謝！
請問Q1Q2這樣的題目，考試時是需要算出數(shù)字來嗎？還是只要解釋了理由就可以了？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
程寶問答
金程問答