金程問(wèn)答
VIX。 O PTION為什么在美股預(yù)期崩盤(pán)時(shí)做多？
官網(wǎng)Wendy Manetti Case Scenario的如下題目，s-c的話，構(gòu)建的delta=1-0.51=0.49啊，為啥short forward不是980？
右上角綠色標(biāo)注，利率上升，為什么futures下降？
reading 10 Q18
這個(gè)題到底要問(wèn)什么？然后兩次short forward表示不一樣的東西？
example4里，為什么計(jì)算盈虧，買(mǎi)的時(shí)候用dirty price ，交割時(shí)點(diǎn)用clean price？
covered call strategy的圖不懂，不明白橫縱軸
百題case1的第五題，求貨幣互換的net.利息費(fèi)用，除了考慮9.5的借款成本和互換中7.1%的利息收入部分，為什么不考慮在貨幣互換中支12.2%R的利息部分呢？
老師，這題講解下。
老師，這題講解下。
老師，這題是short call(執(zhí)行價(jià)格140)，如果當(dāng)股票價(jià)格130時(shí)，這個(gè)期權(quán)是不會(huì)被行權(quán)，那選項(xiàng)B怎么會(huì)是正確的呢？另外，順便解釋下選項(xiàng)A。
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
ATM Call最貴，其Delta=0.5，但ΔC=Delta*ΔS，Delta=0.75（OTM）說(shuō)明一個(gè)Call的變動(dòng)能對(duì)沖0.75個(gè)stock但ATM的只能對(duì)沖0.5個(gè)stock，怎么理解會(huì)更貴
老師好，R8E1Q1，要對(duì)沖收做空遠(yuǎn)期除了借錢(qián)買(mǎi)股票，是不是也可以long call / short put @ X=200.35呢？（為啥提問(wèn)限制100個(gè)字，單詞一個(gè)字母就算一個(gè)字，完全打不全問(wèn)題）
***老師上課的時(shí)候說(shuō)上面這個(gè)公式是衍生科目，下面這個(gè)公式是固定收益科目的公式，我不明白beta不是應(yīng)該是股票equity的內(nèi)容嗎？為什么說(shuō)是固收的呢？
程寶問(wèn)答
