能否給講講R10例題6的第3題？
R10原版書例題5第3問，能夠請老師結(jié)合數(shù)字講一下？
可以解釋下答案1嗎，F(xiàn)FR不是同業(yè)拆借平均利率嗎
Bob衍生品講義83頁例題，鎖定了forward rate是5%，計(jì)算FRA的收益不是應(yīng)該用7.5%-5%嗎？為什么是7%-5%乘以金額呢
衍生品reading10中，對沖所涉及的最直接成本中寫道，使用forward合約對沖，起初沒有現(xiàn)金流流出。如果是FXswap，初始時要以不同貨幣進(jìn)行本金的交換，這個不算現(xiàn)金流流出嗎？
這題我理解賣出期權(quán)都是為了賺期權(quán)費(fèi)。但是為啥說沒有體現(xiàn)market view呢
這個股票賣空了500分 所以delta是-500。那么call delta文中說了是五分為啥也是??500？ 另外這里講的bearlish是指期權(quán)價(jià)格和股市反向變動的幅度大小嗎？
這題的資產(chǎn)的modified duration為啥是0.6*7？他在權(quán)益邊上說明了股權(quán)duration是0??！那么固定收益資產(chǎn)不應(yīng)該占有整個的duration7嗎
請教這題，完全讀不懂。
reading10。第25題。麻煩老師看看我的式子咋就不對了
請教r10第27.28問答題，完全沒有思路。
這道題解析有點(diǎn)看不懂呢
我的理解出錯了嗎？難道不是圖三我的解題思路？
請教r10的例題8
關(guān)于volatility skew。在一個X軸是strike price, y 軸是volatility的圖中，怎么表示這是put 或者call option? 難道低于strike price部分就是put?
程寶問答
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