18題，AB選項(xiàng)都沒看懂，請(qǐng)講解
reading14 26題可否講解一下
請(qǐng)問r14課后題34題c選項(xiàng)錯(cuò)，是因?yàn)镃LO和CDO特點(diǎn)不一樣，對(duì)吧？二者是不是沒法區(qū)分，在信用周期向好的情景下，誰更好誰更壞？
請(qǐng)問圖中箭頭指的positive這部分是不是寫錯(cuò)了？
cash flow matching會(huì)面臨reinvestment risk嗎
課后題94頁第16題為什么c有b rated，表中沒有啊
R12第19題
老師好，這道題 不會(huì)
strategic hedging這句話應(yīng)該怎么理解？mrr fall receiver swap gain value 那不應(yīng)該減少對(duì)沖嗎？為什么要提高h(yuǎn)edging ratio？多謝解答
選項(xiàng)C是否更合適，為什么答案選b？
Q8-E. 原版教材interpolation G-spread，用的是Years left to maturity的差值, 沒有用過Duration的差值。 為何本題答案用了Duration (如用10.5 - 3.4) 沒有用剩余年期 (20y-4y)? 另外為何用spread做interpolation? 而不是yield?
押題中選擇題，第22題，老師上課清楚的講過EXR屬于TOP-DOWN,為什么在這里成了BOTTOM-UP?
mock 1選擇題case 8的第33題：solution說active managers normally must have benchmarks with sufficient liquidity of underlying securities那B不應(yīng)該是對(duì)的了么
記得老師上課我講過，國內(nèi)問題可以印錢解決，一般不會(huì)違約，國際債務(wù)有可能違約，與本題內(nèi)容相比，應(yīng)該怎么理解這個(gè)知識(shí)？
老師好，課后題R20第12題，1.是不是只要是condor，就是long barbell short bullet ，不存在long bullet short barbell；2.題中“propose a duration neutral portfolio comprised of 5 year and 7 year bond." 意思是政府債券組合中的5年10年債券替換成5年7年的么？3.第10題問改變curvature的影響，yield curve 是不是都是負(fù)凸，然后curvature增加，就是負(fù)凸增加，即中期利率增加，長短期下降。謝謝
程寶問答
金程問答